金程問(wèn)答
請(qǐng)講下inflation，,short term government rate和current account
第二題是讓計(jì)算the expected total risk premium應(yīng)該是3.3%吧。解析中為什么提到average 1.1%。
為什么資產(chǎn)久期變化更小
為什么的mkt size和breadth很廣，反而不好跟蹤？越廣不是越容易跟蹤？
PBO既然是基于退休前的wage，那為什么要乘以G而不是總共工作時(shí)長(zhǎng)(G+T)?
當(dāng)liability價(jià)值固定，asset的BPV比它高不好嗎？可以cover liability不是嗎？為什么要調(diào)低？
CFA三級(jí)機(jī)構(gòu)IPS題目：原版書基礎(chǔ)班沒(méi)有講過(guò)“ERISA”和“ASC”吧，怎么理解？沒(méi)有概念，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝老師
老師，免疫策略中asset 的 duration 和 liability 的duration不是只有一個(gè)嗎，那duration GAP也只有一個(gè)，這道題為什么在平行和非平行下會(huì)有兩個(gè)duration GAP一大一??？非平行的情況下不是應(yīng)該用convexity來(lái)解釋嗎？
老考綱有必要講嗎，更亂啊。
請(qǐng)問(wèn)為什么price benchmark 不是 price target? 可以區(qū)分一下decision price 和 price target嗎謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么不選C？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師原版書這個(gè)題怎么做，為什么buy CDX IG和sell CDX HY，經(jīng)濟(jì)惡化不應(yīng)該是反過(guò)來(lái)嗎，答案一會(huì)是buy一會(huì)是sell，我沒(méi)看明白
老師好，先確認(rèn)如下兩個(gè)問(wèn)題：1.10-delta put 是否比 25-delta put more OTM，若是，則對(duì)于call，10-delta call是否比25-delta call more OTM? 2. 當(dāng)我想畫出ATM call和OTM call的草圖時(shí)，是不是ATM call的行權(quán)價(jià)肯定比OTM call的行權(quán)價(jià)要低？同理，ATM put的行權(quán)價(jià)是不是肯定比OTM put的行權(quán)價(jià)高？方便的話，能否麻煩老師幫我畫一下long/short ATM call/put 以及l(fā)ong/short OTM call/put的草圖，謝謝?。?
Alternative investment 不是non- normality么？
第四題 機(jī)會(huì)算法的內(nèi)容在講義哪里出現(xiàn)過(guò)
程寶問(wèn)答
