所以是否可以理解為買eurodollar future是看跌forward，買fra是看漲forward呢？
老師，statement2的英文陳述比較復(fù)雜，難以記憶，您能幫助整理個(gè)簡單的嗎
官網(wǎng)題這道答案是否有誤？Investment-grade bonds are more sensitive to interest rate changes and credit migration than high-yield bonds ? And Investment-grade bonds cause credit spread volatility?
老師，這個(gè)講義里面的當(dāng)duration gap :bpv(asset)
R9 9題
請問在講tactical trading decision時(shí)說外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時(shí)候正roll yield（F大于S）外幣升值時(shí)反而更愿意hedge？
怎么理解cash flow matching相比duration matching 可以消除利率風(fēng)險(xiǎn)這句話？在cash flow matching 里面也是用付息債券資產(chǎn)去覆蓋每一期的liability，利率變化不是也會影響到付息債券的價(jià)格嗎？還是說這里都假設(shè)這些付息債券都持有至到期？
從哪里可以看出steeper for short terms
現(xiàn)金流入為什么不計(jì)算資產(chǎn)每年的收益
為什么expected repurchase yield=1%，在公式中股份數(shù)變動%△S=-1%，謝謝
請分別講下sci這三個(gè)bias
不理解為何要扣掉注入的那些現(xiàn)金流？
如果用0.39*14%/11.39%，這個(gè)公式計(jì)算正確嗎
為什么不是emerging markets debt to enhance return
為什么fip是overvalued
程寶問答
金程問答