最后一個優(yōu)點是什么意思？
請問可以總結一下Monte-Carlo Smulation, MVO, risk-facotr based optimization都分別在什么情況下應該使用嗎？ 謝謝
老師，能說一下晨星和路透社的分類么？我好像沒看到哪里有說到。謝謝。
為什么沒有解題視頻啊
您好這里的缺點為啥會缺少透明度呢？？不是定制化的嗎？
請問一下，duration是因為長期利率上漲才是負收益，但curve effect長期收益也是正的因為利率下降，這倆相悖呀，怎么理解呢
R15 3題
您好，老師這個例子我沒太懂，現(xiàn)在又9.05，9.04兩個買單，下一個9.03 1000手的賣單，怎么能看出來有hind訂單呢，這個交易邏輯是什么呢
第一題中，用交易前的價格作為基準，究竟是28呢，還是20.34，還是23.01呢。第二題中用23.01作為了決策價，但23.01是日中的價格的呀，這是不是與第一題用交易前的價格作為決策價相互矛盾了呢。
這個allocation是10%的total reserve asset的allocation吧，不是整個portfolio的，reserve asset還需要在fixed income里占比那么高嗎？因為已經surplus了呀
第三題能請老師講解一下么
請問high investment grade corp bond也算是 liquid asset 嗎? 和 cash liquidity差不多？
Pavonia Case Scenario中，選項C為什么不正確
Pavonia Case Scenario：（1）為什么Duration matching可以？Wharton的dispersion很大，而且duration of asset和duration of liability也不matching。（2）為什么cash flow matching不可以。我記得之前在網校有問過一個問題，回答說是cash flow matching沒有structural risk、interest rate risk、reinvestment risk。但是這道題目為什么又要考慮reinvestment risk了呢？是理論和實際操作的區(qū)別嗎？
官網Pavonia Case Scenario
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