我記得基礎(chǔ)課對于外匯期貨的描述是如果資金規(guī)模大的情況下，forword的流動性比futures更好，所以B選項futures transaction cost是不是也需要考慮呢？
第二題 我現(xiàn)在不是由支付浮轉(zhuǎn)去支付固嗎？不是應(yīng)以浮??去固角度看第二題？
第一題 老師還未有說明為什麼要加上4.5% spread ?? 加上後我不是會支付兩次4.5嗎？不理解
Forward and future contract 也是可以有自訂制化嗎？
第三題不明白 現(xiàn)在我有美元頭寸為什麼怕美元升值 為什麼要sell usd forward？
Hedge ratio =1 是什麼意思？
老師好，Q1我的理解是，直接看FC/DC的模式，根據(jù)表1，USD和GBP都是相對于EUR升值的，CHF相對于EUR貶值，那么這樣看投資CHF不如投資EUR，可以這樣理解么。
Li Jiang q1 Subscriber 1 那裏有說到他是exchange trade futures 埸內(nèi)交易?
第一題,如何理解rDc>rFC 是=外幣升值?
第五題, K 不是=15%？為什麼公式只代入15? 不是0.15?
這beta T 不是應(yīng)該是 beta S ? Beta T =1 為什麼？
Risk reserval 一定要用otm? 不能用itm and atm?
Question 6b why is the stock price set as 100?
short call 的執(zhí)行價格為什么畫圖時候是在 long stock 上面的。如果執(zhí)行價格再高點 線條畫出來就會不一樣。 這兩種圖一樣嗎
f?s變高，意味著標(biāo)價貨幣貶值，INR會在遠(yuǎn)期貶值，投資利率是固定的，而且還沒有用風(fēng)險對沖，遠(yuǎn)期匯率價格f應(yīng)該是cip算出來的，那么f變更高，就意味著INR貶值更嚴(yán)重，應(yīng)該虧損才對
程寶問答
金程問答