直播課上的這個(gè)例題，最后一句沒理解，講到VIX的時(shí)候說不能直接買賣VIX，只能買賣futures，能再解釋下嗎？
不好意思二級的知識有點(diǎn)忘了，如圖，如果三個(gè)月后forward point是下降10個(gè)基點(diǎn)，指的是三個(gè)月后CAD會相對USD貶值對么
直播課這邊講collar。想探討一下如果S的價(jià)格剛好是XL或者XH上，是什么狀態(tài)？是執(zhí)行或者不執(zhí)行option，對于option持有雙方都獲得的損益都沒有差別是嗎？
老師AC主要區(qū)別是提高收益還是抗風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)題干看不出來…
老師這個(gè)第二問沒明白要問什么。
這個(gè)第一個(gè)解釋不太理解啊。沒有觀點(diǎn)更應(yīng)該passive hedge。prefers a neutral benchmark over a rules based approach怎么理解？
是不是因?yàn)槭掷镉忻涝瑩?dān)心美元下跌，所以要shortF，這樣美元如果下跌，short方賺錢。
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
老師這個(gè)計(jì)算部分沒看懂。另外他說fully hedge the currency risk，還需要看匯率升降嗎？
老師麻煩講一下這個(gè)題
老師，沒搞懂cash return。 payer swap是因?yàn)槲磥砉善睗q，所以支固收浮？
老師這個(gè)題沒太看懂…
老師這題錯了吧。exchange rate那里
老師有點(diǎn)不明白為啥未來收日元，怕日元跌，我要賣出期貨
老師這個(gè)題計(jì)算不能100-98.05？
程寶問答
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