老師這個題，write call，收到期權(quán)費。被行權(quán)，股票價應(yīng)該剪掉收到的期權(quán)費啊
百題衍生case7第一道選擇題，計算cash outflow，答案計算方式和課后題勘誤后的模式完全不一樣？ 老師，百題這道題不該這么算吧？ 看圖片（圖4是百題的解析）
volatility smile 圖形可不可以解釋一下？為什么會形成這個形狀?
第二題，為什么call和put 的gamma為正？有什么簡便的解釋嗎？
第三題，如果要當GBP貶值（ZAR升值）時超過25-delta的執(zhí)行價后有無限的上行潛力，那么就是long 25-delta put。這個有點疑問，long put的上行潛力并不是無限的呀（因為存在零下限），如何理解？
老師：衍生課后題第25題，計算外匯收益，我沒太明白答案。有常規(guī)公式可以套用嗎？
cash position和option premium關(guān)系
本幣是GBP，外幣是USD，那Index作為Rdc的話，計價貨幣不是GBP才對嗎？3.4m是USD呀
這里的第一句話，suppose...against...一直不明白這種表達是什么意思，到底我是持有什么貨幣要買什么貨幣呢？
為何期貨到期價格會=現(xiàn)貨價格呀，不太記得了
所以這題算超綱了嗎？期權(quán)價格對Vega的影響三級沒有講
計算都不帶%的嗎？
怎么不是19%？
EUR-USD的表達方式是等價于USD/EUR？怎么判斷-20bps是誰更少呢？
請問這個SOFR是個啥呀
程寶問答
金程問答