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Q1……還是get不到…… CHF在升值，為什么用本幣計量return會更高……？

這個是怎么提現(xiàn)delta hedge，因為risk reversal是long call, short put, 兩個delta 都是positive，所以short underlining，就是delta hedge

Cynthia Navarro Case Scenario

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short otm call+long otm put也是risk reversal嗎，不是long call+short put才算嗎

HNW Worldwide Case Scenario

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這個第一問我還是沒太懂為什么用動態(tài)。a monthly hedge，就不能是靜態(tài)的嗎？如果每個月hedge一次，那動態(tài)的不也會積累風險嗎？ 另外futures市場內交易，不應該流動性更好嗎，而且沒有對手方風險。

第三問解答沒聽懂……可以再代入USD和EUR，詳細闡述一下買哪個賣哪個嗎？如果是carry trade是不是賣USD買EUR，如果是forward rate是不是買EUR/USD forward賣USD/EUR forward？如果是的話，carry trade和forward rate bias策略的操作方向不是反的嗎？

直播這個題沒太聽懂老師的思路 1）我理解黃色線是long，但是綠色線是long是怎么推出來的？為什么兩端一定是一樣的呢？ 2）為什么兩端是long，中間的一定是short？

floating bond的duration不是reset period的1/2嘛？半年付·的話，應該是0.25，不是0.5吧

我沒看懂第二步，1個月前就持有2.5million美元頭寸，1一個月后平倉賣出美元頭寸，為什么還要買入2.5million美元頭寸？

這題為什么不能分別按權重算出USD, EUR和JPY對于domestic currency return的貢獻，然后加總為總貢獻呢？算出來不等于7%，不知道錯在哪里

第四問這個回答好奇怪，為什么不用option呢，技能控制風險又保留了上行空間。

Q2，只看spot rate這一行，可以看到歐元在升值，那我們開始又是做空的歐元，歐元在升值不應該是正的roll yield嗎。