這道題能幫再分析一下嗎 感謝
這道題可以用option嗎買一個看跌期權，下跌就行權，還是必須要用forward contract
最后這句話我讀著好費勁…這個counterparty就是指支付歐元的那方吧？ 那這個為什么選B 這個Basis不是一般支付美元的那方支付的更少么，就是收到美元的那方會受到匯率-Basis
這里swap以后支付的是高息的美元，收到的是底息的本幣，為什么還能說資金成本更低呢？
這道題可以用100直接減去98.05，得出1.95嗎
Q4，視頻老師講的是，再買入一個put option是為了對沖風險，但是如果我賣出一個call，下跌我的沒有風險的呀，下跌只是不行權，上漲才有風險，怎么能用購買put option的方式對沖風險呢
Q4，視頻講解說，隱含波動率下降所以要short，是因為波動率下降了，期權就不值錢了，所以要short嗎？
表1 和表2，兩個European-index beta值不一樣 這個合理嗎
short put delta為什么大于0來著
Q4，C的0.8就完全是得不出來的嗎？就是只能看1
這里講只要是做空，gamma和vega一定是小于0的，這個可以再解釋一下么？謝謝
想問下第三題，payoff to the variance buyer，如果是buyer的話等于是long variance，所以是減去strike，可以這么理解么
Q3，解析中說“賣出25-delta的看跌期權（OTM）將限制日元升值（歐元貶值）的上行潛力”該怎么理解？ 應該是sell put的話，相當于歐元越跌我越賠，但是歐元跌相當于日元漲，所以是無所謂的。對嗎？ 如果A的后半句的話，sell call相當于，歐元越漲越虧，正好沖抵了購買看漲期權的意義，所以A是錯的。這個理解對嗎？ 另外risk reversal的圖像應該是什么樣的呢？
Q1還是不理解為什么要先調到0，調到0，再升上去，還是這個過程嗎？
Q6, statement 1.看到老師回答別的同學“為了使自己的LCR指標看起來比較好看，銀行會在每月末多存一些準備金在聯(lián)邦基金，因此資金供給增加，拆借利率下降。利率下降，歐洲美元期貨的價格會變高，因此應該做多。”
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