Sabanai Investimentos Case Scenario
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計(jì)算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
老師? the pricing of NDFs may differ from what is expected on the basis of arbitrage conditions.這句話答案說是對的，要怎么理解呢？
HNW Worldwide Case Scenario
這里的delta call和delta put為何下降
Q3，B選項(xiàng)INR/USD的forward premium越高，意味著USD升值，USD升值對整體交易應(yīng)該是不好的呀？
Q2，原文說波動率上升，我們不是說long無論是什么option，都相當(dāng)于做多波動率嗎？如果按這個角度理解…不就選B了，買一個option相當(dāng)于做多波動率。
老師第5題，期貨的Loss 40350歐元不應(yīng)該是在270天的時候產(chǎn)生的嗎？那應(yīng)該還需要再折現(xiàn)到180天才對吧？
老師請問看roll yield是negative還是positive，在做題時邏輯是怎么分析的呀？
HNW Worldwide Case Scenario
想問下第五題，算最后盈虧的時候，初始投資不包括購買衍生品的成本嗎？
這道題視頻，36分鐘，講用call構(gòu)建bear spread，老師是筆誤了嗎？計(jì)算的時候應(yīng)該是25+3.96-0.32吧，和24沒啥關(guān)系吧。
R10例題5的第一題沒懂，聽直播老師講的月份沒太清楚
Comment 1具體是什么意思呢？沒有特別理解含義。
第二題為什么delta等于0.7就不能short？
程寶問答
金程問答