老師，您好，第一題，回答active return，不應該是portfolio return 減去 benchmark為-0.0215 嗎？
老師，您好，factor-based和fundamental weighted對應的benchmark怎么區(qū)分呀，是不是比如因子很多的時候，就是factor-based，一兩個fundamental factor就可以是fundamental weighted，謝謝啦/有個factor-based例子A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields，這個為啥不是fundamental
第三題，多少支股票算用全復制的方法算多啊
active share高判斷是否便宜不是沒有active risk精準??？比如factor nutral ande diversified？
idiosyncratic volatility含阿爾法的波動率么？還是把這個是為常數？
factor fully neutralized
為何timing不影響beta
net style score
為什么less costly？實際還是passive投資可能turnover很高吧？
separated managed equity index是被動投資么
foundmental weighted是無效市場？不是均值復歸么
這里B問題的答案和老師的講解不一致啊
老師，最后一個reading里的年數計算為何有時是年份相減+1，有時又不加呢？考試的時候需要加么
老師，基金產品投資公司，公司高管購買基金產品為何會產生利益沖突？公司購買基金產品呢？
最后一題，fastest-growing 、slowest-growing是什么意思?。繛槭裁磗lowest-growing是1
程寶問答
金程問答
