官網(wǎng)題 Tina Swan Case Scenario In the discussion of Harmon’s portfolio asset allocation (Exhibit 3), the most accurate comment is made by: Swan. Morrison. Gruber.
官網(wǎng) Olivinia Heritage Case Scenario 題目In Phase 3, the most likely change in the constraints facing OHF’s ability to undertake asset allocation arose from an increased need for: governance resources. liquidity. risk reduction
老師，請問這道題的Goal 2有沒有什么簡便的計(jì)算方法？我用1.022/1.03-1，算出了-0.78%的折現(xiàn)率，計(jì)算出來與答案有差距
原版書R5例題8的三個問題沒有理解題目具體想問什么?？创鸢敢彩窃评镬F里，不知道是那個知識點(diǎn)。可以請老師解釋一下嗎？拜托了。
30塊錢都已經(jīng)在羅素的ETF一買一賣中抵消了，為什么還多出30塊去買無風(fēng)險債券呢？
老師、講到的第三種評估taa是否優(yōu)于saa方法，假設(shè)檢驗(yàn)檢驗(yàn)出來的結(jié)果是不是即是說拒絕了-那也只是證明rp超越無風(fēng)險利率，如果換成rp在taa下收益和在saa下收益扎差，求解是否顯著，可以？
Windsong Wealth Management Case Scenario In the candidates’ responses to Fox regarding the relevant characteristics of asset classes, the statement that is least accurate is: 這里的B選項(xiàng)為什么不對可以再講一下嗎
老師好；這里的一個問題，25分鐘的時候說一個人既擔(dān)心風(fēng)險又擔(dān)心成本、選后者；那如果先說擔(dān)心成本后說擔(dān)心風(fēng)險、那應(yīng)該選風(fēng)險嗎
官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario第三題，為什么decline in short term interest rates不會導(dǎo)致funded ratio變差呢？
mock1 下午題 case4 請問，這個cost benefit range 怎么從strategic target中得出？
mutually exclusive不是應(yīng)該在大類時間嗎？
資產(chǎn)配置中Monte Carlos結(jié)合mvo之后的resample可以解決傳統(tǒng)mvo sensitive to input的問題 也就是說monte Carlos可以幫助緩解 但是個人ips中說monte Carlos缺點(diǎn)就是sensitive to input 為什么兩邊不一樣
老師，goal based方法的優(yōu)缺點(diǎn)能否幫忙總結(jié)下？
Megan Beade and Hanna Müller - hedging/return-seeking portfolios
第一個問題，Reampled mvo會對于riskier asset 有over diversification的效果是不是指對于非標(biāo)資產(chǎn)由于appraisal影響 低估了volatility？那這樣的話這個appraisal影響一樣也會讓傳統(tǒng)mvo過多配置非標(biāo)資產(chǎn)對吧？ 第二個問題，傳統(tǒng)mvo和resample里都會出現(xiàn)這種concave bumps 這是因?yàn)槭裁矗? 正常efficient frontier不這樣啊 第三個問題，cornor portfolio具體指的是什么portfolio？
程寶問答
金程問答