18題，1.折現(xiàn)率為什么不用expected return呢？而用的minimum 的？2.goal2不是應(yīng)該在期初就準(zhǔn)備好10萬嗎？答案怎么是期末呢，第一期就開始折現(xiàn)了。
老師，這道題為什么不剔除restricted to scholarship的現(xiàn)金流？
請問transaction cost越高，range是更narrower還是wider？
老師Tina Swan案例中的這道題，不太理解Sharpe Ratio的計算方式？ABC三個組合是corner portfolios嗎？為什么不用他們自己的sharpe ratio？
老師，這道題答案解析中對B的解釋說非洲的房地產(chǎn)投資不在pension fund范圍里，請問原文中這部分的表述在哪里??？
第四小問對應(yīng)的文案：The Martins want to keep the strategic asset allocation risk levels the same in both types of retirement portfolios；這一句話是什么意思，我沒看懂，請教一下老師，謝謝！
紅圈中內(nèi)容是什么意思?為什么可以說明factor之間不相關(guān)，謝謝
Liability relative AA三種方法中，hedging-/return seeking方法中hedging方法具體是用什么方法?該Hedging方法和Integrated Assets-Liabilities方法中的Factor based方法是否是重合的？謝謝
老師，這道題從哪里可以看出The reallocated money market account is a taxable account ？
cornerportfolio特點：兩兩相連變化率不變沒聽懂
最優(yōu)資本配置風(fēng)險資產(chǎn)最優(yōu)權(quán)重的公司需要記憶嗎？考試會考這種記憶的題目嗎？記不住，推導(dǎo)很費時間，謝謝
第4題，老師他說在equity和derivative，這個分類是不合適的，好的分類應(yīng)該怎樣，但是解析又說這兩個分類是合適的，是符合mutually exclusive
Remington Wealth Partners Case Scenario，這道題的計算不太懂
Remington Wealth Partners Case Scenario，題目的這句話不懂，The comment is correct with regard to estimation errors because the asset allocations do inherit the estimation errors in the original inputs.
官網(wǎng) 題Remington Wealth Partners Case ScenarioQ. In describing heuristics and other modeling techniques, Montgomery is most accurate with respect to:A. Comment 1.B. Comment 2.C. Comment 3.
程寶問答
金程問答