bottom-up中的special situation和other strategies中的even-driven都遇到收并購的場景怎么區(qū)分？
利用position sizing和rewarded factor weightings。能不能舉幾個例子？
Maximum risk contribution to a single security，這是什么意思
active risk
ppt69的portfolio construction這個段落里面提到的expected portfolio alpha 或information ratio以及risk models能解釋一下嗎，視頻沒有講。
第一題不是target active risk嗎 不是理解為，向外界傳遞的信號么？
老師，這道題的large cap雖然已經(jīng)減小到58%，但是還是大于small cap，這樣算偏離嗎？large cap還是占大頭呀
老師，這里題目問題我沒懂，問的是支持不支持。那么風格發(fā)生偏離就是支持，不偏離就是不支持？
假如市場的收益是負數(shù)，，，那么空頭頭寸就能提高市場溢價收益了吧？
答案是不是胡說八道呀？明明HML大于0，怎么說是negative exposure to value stock?謝謝
原版書R18 example 7 第二問和我拍的Taylor這個case是同一類型的題，看到這種我就頭疼，麻煩老師給我整個簡單粗暴的方法，能讓我一下就記住且不繞暈的步驟和方法嗎？謝謝
請問老師，這個optimization的方法怎么去理解，bob說是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)提取factor量化建模去復(fù)制指數(shù)?為什么沖刺筆記說他沒有用到回歸的方法？然后沖刺筆記又舉了MVO的例子，這里老師又說缺點是并沒有mean-variance efficient？有點暈
這里的p/b和p/e感覺是return base的原因啊，站在總體portfolio的角度，holding base是講持倉，你持倉不是一個p/e就能講清楚的吧，需要好多好多p/e吧
這道百題的的公式和leverage 是出自哪個知識點呢？謝謝
ppt16的cash-covered put這個strategy在這里的應(yīng)用能解釋一下么
程寶問答
金程問答