第三題說錢不夠 所有etf250億美元 假設(shè)25支 每只也10億了 牛市不是很多基金超賣么
第二題答案說沒有g(shù)rowth維度，那這個(gè)維度包含什么指標(biāo)？能具體說說嗎？另外value維度含什么指標(biāo)？其實(shí)我覺得價(jià)格變化也說明了增長變動(dòng)啊…為什么不算growth？
activist 10個(gè)點(diǎn)的股份有啥用啊，，大股東們能理你么
第四題 fixed income可以用carry trade做return emhancement equity的currency overlay只能對(duì)沖嗎
第8題為什么假設(shè)return均值為0 如果均值為負(fù)volatility不是也可以嗎
請(qǐng)問答案藍(lán)色框中的描述想表達(dá)什么意思，跟holding based reason to support large cap style有什么關(guān)系呢？謝謝
這里到底是誰tracking error小是好處，還是成分股少是好處
rewarded factor 和 unrewarded factor 是啥啊
百題答案中這句話沒看懂：However we also know the portfolios are not likely to be equal weighted as they use market cap or free float adjusted market cap weightings. 請(qǐng)問為什么呢？
請(qǐng)問這題是什么意思呢？ 買一個(gè)小盤股，賣一個(gè)大盤股，來獲得小盤因子的收益？
第一題英文似乎是說freefloat只增加可投資性和透明性但不增加流動(dòng)性 但中文似乎是說也增加流動(dòng)性
這題到底該怎么做？
2023 mock B PM第9題第1問C 選項(xiàng)，被動(dòng)投資表現(xiàn)會(huì)超出benchmark嗎？第4問沒看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒看明白。
權(quán)益example題，C公司的分類不太懂，請(qǐng)老師分解解釋一下每一個(gè) 分類
long/short策略gross exposure可以大于等于或小于100%，而net exposure只能小于或等于100%，對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答