R6 example4 問題 3B, 課本答案與老師課件有點不一樣。課件是用resample MVO來降低sensitivity, 用 reverserse, BL 來提高收益估計的質(zhì)量。請問參考哪邊？
Sabonete Case Scenario第一題
第三個回答是不是寫反了，應(yīng)該是base on investment decision rather than personnel issue
第三題中不是資產(chǎn)大類直接滿足mutually exclusive嗎？
百題 Case 2 Q6
官網(wǎng)Windsong Case，該題關(guān)于emerging market equity的表述為什么不對呢，他與global equity有重疊吧，所以不能認為是seperate asset class啊
沖刺筆記上P41中間，另外兩個也不明白。1. Long high-quality credit and short treasuries/government bonds to long credit risk 2. Long long-term treasuries and short short-term treasuries to long interest risk。
老師 shortfall risk不是一個approach啊 這樣怎么還可以選呢
15題 答案是從哪兒得到reverse方法下的配置結(jié)果的？這只能用電腦算吧？ 連implied return都算出來了
老師關(guān)于range調(diào)整的部分，風(fēng)險和成本同時考慮的時候，優(yōu)先以成本作為考慮是么？就是調(diào)整range優(yōu)先達到成本的目標(biāo)，而不是風(fēng)險的目標(biāo)
R6課后題n為什么less-liquidity asset class should have a wider corridor?
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
老師好，想請問下correlation，covariance，beta都是兩個東西之間的一些關(guān)系，有時候會突然感覺搞混，感覺理解還是不夠深刻，還請老師分別解釋一下，謝謝
R6原版書例題3畫紅線的這句話怎么理解
R6課后題第13題，特征2沒太理解，煩請老師解析下
程寶問答
金程問答