55頁為什么稅后range.比稅前大
不是很能理解這兒change in goal ，goal應該就是RRTTLLU里面的return 和risk吧，這里第一個cash flow關return啥事??？后面限制的改變也有cash flow，
官網(wǎng) 題Remington Wealth Partners Case ScenarioQ. In describing heuristics and other modeling techniques, Montgomery is most accurate with respect to:A. Comment 1.B. Comment 2.C. Comment 3.
第一個問題，Reampled mvo會對于riskier asset 有over diversification的效果是不是指對于非標資產(chǎn)由于appraisal影響 低估了volatility？那這樣的話這個appraisal影響一樣也會讓傳統(tǒng)mvo過多配置非標資產(chǎn)對吧？ 第二個問題，傳統(tǒng)mvo和resample里都會出現(xiàn)這種concave bumps 這是因為什么？ 正常efficient frontier不這樣啊 第三個問題，cornor portfolio具體指的是什么portfolio？
Asset class correlation,與其他資產(chǎn)相關性低，偏離SAA越高，主動風險越大，為什么range反而小，還是不明白。特別是最后一部分，“主動風險越大，range反而小”
官網(wǎng)Vitting University Case第一題求underfunding的缺口，文中哪里提到了這個new capital campaign是與scholarship有關的呢？
case6第四題。actiral frontier不是有效前言吧？effective才是??？
關于A選項，基于因素的方法中常用的因素通常與市場的相關性較低，這一點不理解
老師好，請問文中哪里提過IH是5年?。縎abonete Case Scenario
老師，這題麻煩解答下，選項C要如何理解？
關于TAA的三個描述 我有兩個問題 第一 sharp應該是一個expected的指標吧 短期TAA也適用嗎？ 第二：TAA是不是依然不能超越rebalancing range？
我看第七題的答案有提到probability of achieving goal 題中好像沒有提到goal based 然后，為什么不能選c因為c的分散好點 是不是因為前文已經(jīng)給出了75-25的意見？所以portfolio2是最接近的？
如何用拆分后的兩個組合的E(r)求出組合的optimal weight?
Beliefs in momentum對應wider range如何理解？課上給的解釋是漲的還會漲，如果設置narrow range會失去第二波上漲的獲利機會，但沒有辦法解釋跌的還會跌這種情況
Q1，statement 3沒有說長期還是短期呀
程寶問答
金程問答