金程問(wèn)答
老師你好，講義162頁(yè)的例題，關(guān)于currency return on portfolio return， 投資者是india，也就是INR是本幣，GBP和EURO是外幣，題目中的匯率都是INR/GBP和INR/EUR。如果以這種形式給出來(lái)，也就是說(shuō)實(shí)際上匯率給出來(lái)的是研究外幣的匯率，也就是說(shuō)計(jì)算R(fx)的時(shí)候，一定要用DC/FC的形式來(lái)計(jì)算，如果題目中給的是FC/DC，要自己倒過(guò)來(lái)。這么理解是對(duì)的么？
老師，無(wú)法理解這個(gè)歪嘴套利。 什么情況下構(gòu)建？為什么？
關(guān)于國(guó)債期貨hedge ratio 的問(wèn)題，如圖，求解。
老師您好，第6題這三個(gè)選項(xiàng)是什么意思?。吭谥v義里面沒(méi)有找到。還有第七題中statement1 為什么不對(duì)也沒(méi)看明白。
您好 請(qǐng)問(wèn) 為什么這道題不選B。notes134頁(yè) 第5題。謝謝您
為什么risk reverse策略里面的call put option都要是OTM呢
美聯(lián)儲(chǔ)的那幾個(gè)利率各個(gè)都是什么關(guān)系呀，暈了
第二題，計(jì)算以nok貨幣衡量的收益，表里不是給了一個(gè)3.61%嗎？為啥還要計(jì)算，而且答案算出來(lái)還和3.61%不一樣？
第一題想請(qǐng)教題目問(wèn)「百分比貢獻(xiàn)」、是否可回答3/14=21%？ 題目有點(diǎn)不清楚、麻煩老師提點(diǎn)、謝謝
此處maintain long position 為什么先sell 再buy ，不懂
老師，久期衡量的是利率風(fēng)險(xiǎn)，beta衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么說(shuō)兩者類似呢？是不是可以認(rèn)為在債券FIXD income 市場(chǎng)里面普遍用久期衡量，而equity證券市場(chǎng)里普遍用beta衡量風(fēng)險(xiǎn)呢？
思維導(dǎo)圖里面說(shuō)FX SWAP沒(méi)有本金交換，這個(gè)講義說(shuō)有本金交換，這個(gè)怎么理解？
variance 和 volatility 的區(qū)別是啥？
老師，請(qǐng)問(wèn)第一題如果PV不四舍五入的話，是0.976801，算出來(lái)的結(jié)果是96191727，可以算對(duì)嗎？答案是取了0.977算的，結(jié)果就差了很多
老師，算買bond futures contract的份數(shù)，只能分兩步去計(jì)算嗎，有一步計(jì)算的方法嗎
程寶問(wèn)答
