老師好，為什么講義上的公式不是方差??（1+RFX），直接寫成方差??RFX
老師好，最大虧損不是期權(quán)費嗎
這道題為什么34、35兩題算straddle用的不是一個執(zhí)行價格的？還是我理解錯了
老師…這個題沒懂。我直接在選項里 選了short stock+short put，這倆合起來就是delta hedge…
老師AC主要區(qū)別是提高收益還是抗風險。這個題干看不出來…
老師這個題計算不能100-98.05？
怎么不是19%？
請問這個SOFR是個啥呀
Question 6b why is the stock price set as 100?
代一個特殊值進去和直接求breakeven point不都需要算一遍嗎，有更簡化嗎，這幾個例子都不代數(shù)字進去算一遍嗎，這是基礎(chǔ)班啊
無風險利率對put option為啥是負面影響
這個人買了100萬美元，為什么還要進入一個NDF的長頭寸？不應(yīng)該進入一個short頭寸來對沖美元下跌的風險嗎？
題目這句話Both trends can combine to possibly affect the value of the won (KRW) relative to the US dollar意思是韓元會升值？我讀起來感覺怪怪的。
這里的cash flow risk 是不是就是 reinvestment risk?
為什么bpv portfolio跟BPVCTD乘的時候不一樣，Bpv portfolio乘的時候是60million，但BPVC TD乘以的時候不是0.1m
程寶問答
金程問答