百題case7第二題：標(biāo)價(jià)是USD/EUR的形式，擔(dān)心EUR下跌，所以是short position. 當(dāng)EUR相對USD升值，F(xiàn)>S, 說明賣的更貴了，應(yīng)該是positive roll yield. 老師我的理解出錯(cuò)在哪里？遇到這種roll yield解題思路是什么？
老師，這道題不太懂，這是考的衍生的什么知識點(diǎn)？
老師，這道官網(wǎng)題是不是出錯(cuò)了？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
這里情況一是每月re-balance，到期先平倉再賣出新的forward對嗎？情況二是三個(gè)月到期，第一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候要買入50，000來平倉 到三個(gè)月末再結(jié)算？there will be a net cash flow (denominate in CHF) 這句話怎么理解呢？另外，第一月末要買入50000進(jìn)行平倉，第二月末又有變化，又要再買入差價(jià)部分平倉嗎？這是mark to market？
衍生品 金程PPT 133頁，為什么 selling VIX futures contract captures volatility risk premium embedded in S&P 500 options? 買入VIX期貨合約就不能捕捉volatility risk premium?
14題沒有聽懂什么意思
老師，請問R10沖刺筆記上冊第98頁圖中的表格（箭頭指的那個(gè)），是否可以按照我手寫的邏輯來理解？
R10課后題第7題和第28題都講到了speculative volatility trader 和hedger of volatility 這兩個(gè)概念，基礎(chǔ)課沒講過這個(gè)知識點(diǎn)，麻煩解釋一下
經(jīng)典題54頁第10題，implied federal funds rate是2.825%，解析中的80%怎么理解？
請問reading10里的Carry trade可以做的前提是Covered IRP不成立？還是Uncovered IRP不成立？或者是covered IRP和Uncoved IRP都不成立？
第26題，為什么不選discretionary呢。如果25%偏離neutral position，不是應(yīng)該大偏離才算active嗎
這個(gè)表格里的floating-rate債券要轉(zhuǎn)換成fixed-rate債券，為什么要用fixed-payer互換？同理，fixed-rate債券要轉(zhuǎn)換成floating-rate債券，為什么要用fixed-receiver互換？
課后題71頁第34題，請老師講解一下解題思路和過程，沒看懂答案
課后題59頁25題，total return 為什么等于asset return +foreign currency，不考慮FX return嗎
程寶問答
金程問答