請問什么是within sector Al location return
11年Q9 B：請問如何判斷這是equity 歸因（brinson model）還是宏、微觀歸因（精確算法）？
2010年第9題，第一小問，如果有beta更大的，是選更大的好，還是接近1的好？
老師您好，關(guān)于上午真題Derivative部分2017年第十題(D)小問，答案中提到information ratio can be false positive when returns are below risk free rate, 但standard deviation不是應(yīng)該一直都是正數(shù)么？(Rp-Rb)的standard deviation可以是負(fù)的嗎？ 謝謝!
書后習(xí)題冊 P193 12題 這道題的答案中進(jìn)行比較的依據(jù)是“Selection ＋ Interaction”的總和的大小。但是題目中問的是security selection的影響。關(guān)于這一點我有一點印象，但是記得不太清楚了，想問一下老師，在micro/macro attribution中，security selection的影響就是要把Selection和Interaction二者作為整體來考慮和比較吧？
老師，您好，173頁中均值回歸的影響可否解釋下，謝謝！
第四題 c為什么不對？
下劃線價值更少該怎么理解？最下面的框著的描述應(yīng)該怎么理解？
這里為什么alpha體現(xiàn)非系統(tǒng)風(fēng)險？
原版書后題的第八問cost in basis的計算中，average execution price of order為什么不是題目中給出的41,42 ???
這里有幾個問題不明白，請教一下老師，紀(jì)老師講到利率上漲了所以shift為負(fù)的，為什么利率上漲了shift是負(fù)的，為什么收益率曲線變flatter了slope是正的，而且收益率曲線變平坦說明長端利率下降，這個和利率上漲矛盾，請老師解釋一下謝謝
Broker performance metrics是個啥東西？原版書和ppt都沒有進(jìn)一步說明
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
老師您好，第36道題我想知道C選項錯誤的原因，是不是Long/short可以做空，所以減少了downside risk，使得收益不那么負(fù)偏和高峰，但Long only只能做多，所以表現(xiàn)出了負(fù)偏和高峰？謝謝。
請問表5中紅線左側(cè)的數(shù)據(jù)是題干中會給出的嗎？（-0.62% 0.52% -0.10%）考試會考察對這些數(shù)據(jù)的理解是嗎？
程寶問答
金程問答