這里 opportunity algorithm 是什么？還有為什么說schedule的可以減少價(jià)格不利影響？
請(qǐng)問沖刺筆記下冊(cè)p229為什么說the wider the dispersion？
老師您好，我想問一下C選項(xiàng)，不是說HBSA會(huì)受到illiquid asset的stale price影響嗎？那么我用RBSA去分析illiquid asset是不是更好呢？謝謝
老師您好，這個(gè)表格我覺得顯示的是incentive fee，為什么后面的題都說的是management fee呢？難道這里management fee是廣義的，下面包含了mgt fee和incentive fee？謝謝
老師您好，我之前一直把market risk和market exposure當(dāng)作exercise risk，low level of risk aversion, urgency低，market risk大，我覺得這句話是對(duì)的，我這種思路怎么錯(cuò)了呢？謝謝
這兩段話是什么意思？麻煩老師給解釋下這兩段話產(chǎn)生的原因，是為什么會(huì)這樣？ 第二章圖里，前半句話的原因是什么？樣本量區(qū)別小為什么會(huì)導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果？
這道題的actual return是多少？如何計(jì)算？為什么我用paper return—actual return的結(jié)果和例題算出來的結(jié)果不一樣。兩種方法應(yīng)該算出來的結(jié)果是一樣的才對(duì)哇。我算的actual return是49-14=35
trading百題CASE4Q3不懂
麻煩老師回答，vwap 和twap的一些概念還是有點(diǎn)模糊
case 1 第二題，1 感覺好多背景知識(shí)有點(diǎn)搞不明白，brocker dealer，OTC exchange這些東西之間到底是什么關(guān)系，為什么dealer就一定不是exchange？2 關(guān)于DMA 中交易的股票一定要流動(dòng)性較好，上課好象也沒怎么提及。能否簡單整理一下哪些場所流動(dòng)性要好一點(diǎn)才行？3 紀(jì)老師分析WWT的時(shí)候說ADV45萬股，要買30萬股交易量大所以應(yīng)該使用high touch，我想請(qǐng)問一下這種大單可以使用dark pool嗎？
case 2的第四題，正文里寫了是micro model,根據(jù)沖刺筆記下217頁不是應(yīng)該是macro model才要用行業(yè)的bench mark來計(jì)算嗎？這是題目正文寫錯(cuò)了？還是沖刺筆記講錯(cuò)了？
老師好，課后題。麻煩幫我解析一下，A和B項(xiàng)我也不太明白，謝謝！
老師，真題Q10中A第一問關(guān)于equities ，為什么相關(guān)性高了，就會(huì)widening the corridor width?這個(gè)corridor width 不是指asset class可以浮動(dòng)的區(qū)間嗎？
老師，R36第8題不理解，請(qǐng)賜教，謝謝
第八題答案是不是錯(cuò)了，如果用41.25求出來不是這個(gè)，應(yīng)該用的是41.42
程寶問答
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