第四題 我記得bob老師說過外匯期貨用的人少 流動(dòng)性不好
security lending
能請問一下圖片中的pearson IC和spearman rank IC是怎么計(jì)算的嗎
這題怎么判斷是discretionary還是systematic？謝謝
老師，壓力測試是對未來特殊場景進(jìn)行測試，可以用歷史發(fā)生過的事件，更重要的是未來場景，所以這里假設(shè)歷史相似，有問題。 尾部風(fēng)險(xiǎn)就是用保險(xiǎn)類產(chǎn)品保護(hù)，分散效果有限，損失大，成本自然很高
volatility為什么不是方差而是標(biāo)準(zhǔn)差？
這道題 duration neutral的意義在哪里呢
老師，為什么說unlimited upside potential 就是long put ?在所有題目都是適用的么？
第二題如何理解
第4題，老師他說在equity和derivative，這個(gè)分類是不合適的，好的分類應(yīng)該怎樣，但是解析又說這兩個(gè)分類是合適的，是符合mutually exclusive
Q4, 邏輯上來說，為什么Equity ratio降低，反而會使得shareholder equity value的volatility變大？
請問Q2的C選項(xiàng)，12-monthIncreaseInStockPrice不算是growth因子嗎？
Q2, 哪里說到客戶非常介意成本了呢？
精 Put spread 和 bear spread using put 區(qū)別在哪里呢？
資產(chǎn)配置原版書課后題選擇題meg and cramer law, 主人公要求的成功概率高，按基礎(chǔ)班老師的講法應(yīng)該配置多的bond和cash呀，為什么答案選portfolio2呢？
程寶問答
金程問答