金程問(wèn)答
這個(gè)模型講的不是預(yù)測(cè)股票收益率嗎，為什么債券的也能這么用？
這個(gè)時(shí)點(diǎn)的前幾秒老師說(shuō)"15%提升到34%,大幅提升了，也側(cè)面說(shuō)明還是有......能力”，這里說(shuō)的是什么能力？各種播放速度下聽(tīng)了幾遍都聽(tīng)不清
recallability trap 是指何種問(wèn)題呢
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟(jì)在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟(jì)嗎，為何是加息？
但是這里他原文不是說(shuō)是procycclical嗎？順周期的話不就是經(jīng)濟(jì)處在上升階段，短期利率也要上升嗎？不太理解什么叫順周期
第五題不太理解 為什么The factors commonly used in the factor-based approach generally have low correlations with the market and with each other.
這里的Fip是什么意思
Emerging Market Risk Guidelines這些數(shù)字是要背下來(lái)的嗎
perfectly integrated時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)系數(shù)為1？
這是對(duì)誰(shuí)求一階導(dǎo)，怎么求導(dǎo)得出左側(cè)結(jié)論的，要記憶嗎
你好老師， 這題里面 20%的比例為什么就very high 了呢， 原本配置了25% 已經(jīng)降低5%了，而且sharp ratio是最大的，那么對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也做到了最大，為什么不能選statement1呢？
是否過(guò)于集中這個(gè)問(wèn)題，是否有個(gè)依據(jù)，或者說(shuō)這些隱含的條條框框是哪來(lái)的呢
老師好，為什么 emerging market equity 和global euqity不在一個(gè)asset class呢，還有其他的像這樣的容易迷惑的分類嗎
Beta=cov（i，M）/M的標(biāo)準(zhǔn)差的平方，即beta是相關(guān)系數(shù)再乘上個(gè)股標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差。想問(wèn)beta和相關(guān)系數(shù)的區(qū)別是啥？相關(guān)系數(shù)不是就反映了個(gè)股和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性了嗎？
第二種是啥？
程寶問(wèn)答
