銀行是因?yàn)榇婵睿ㄘ?fù)債）多了導(dǎo)致貸款（資產(chǎn)）增加，并不是asset增加導(dǎo)致liability增加啊
為什么買跌是short put
不太明白為什么最后還需要購買一個(gè)30元的risk free investment？這里購買了這個(gè)30元的investment難道不應(yīng)該算是risk free asset的權(quán)重嗎？為什么會算在sizel？
In reviewing a financial plan written by the Laws’ previous adviser, Raye notices the following asset class specifications.Equity: US equitiesDebt: Global investment-grade corporate bonds and real estateDerivatives: Primarily large-capitalization foreign equities
為什么是portfolio 2 best meet endowment
第5題，為什么不考慮后續(xù)的changes in the economic environment,其中有寫到需求降低了，減產(chǎn)不一定能達(dá)到效果，所以減產(chǎn)比較framing bias
老師你好，原版書R7 課后題20答案這句話是什么意思？謝謝 The proposed allocation shifts Fordhart’s portfolio away from risky assets (decreases the relative equity holdings and increases the relative bond holdings).
這里按理說應(yīng)該是加標(biāo)準(zhǔn)差吧，老師講的二分之一方差，沒太理解，按正常來說左右波動應(yīng)該是幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，這里為啥二分之一方差就代表下行風(fēng)險(xiǎn)那一塊了呢
老師我這么理解CP對嗎？正因?yàn)椴荒茏隹眨磫蝹€(gè)資產(chǎn)權(quán)重不能為負(fù)數(shù)，若組合要在EF上延續(xù)下去，必須隨時(shí)切換資產(chǎn)組合以滿足風(fēng)險(xiǎn)和收益的要求。CP之所以是折線，是因?yàn)閮牲c(diǎn)之間并不是通過資產(chǎn)權(quán)重變化過渡，而是有可能是通過改變組合內(nèi)的資產(chǎn)類型。
老師，沖刺筆記R5這里中英文表述不一致，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？
可以理解因子間不能有高相關(guān)性，為什么和市場也不能有高相關(guān)性呢
老師，a short to distant time horizon是什么意思？
官網(wǎng)題Olivinia的最后一題，不理解為什么A是正確的。
老師，這幾個(gè)選項(xiàng)解釋一下，沒看懂
老師，這里的CIO主要職責(zé)是什么？這題后半段主語都是CIO，是因?yàn)镃IO的職責(zé)不包括這些么？
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