第四題 機會算法的內(nèi)容在講義哪里出現(xiàn)過
第二題怎么理解？shape ratio 那段有點不理解題意，然后treynor ratio不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的么？
implementation shortfall for the ACME trade
精 老師，measured就等同于passive嗎？還有就是只是交易不緊急，就是passive？
R25的case1第2問為什么不選A:factor framework ? 文中說“Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process.”
流動性好不好和風(fēng)格分析有什么關(guān)系？
第四題North America的market index return 8.5%， 是BH model中的B么？
為什么TWAP相比于VWAP在等權(quán)重的情況下就更有可能在一天之內(nèi)完成交易呢？
Q3，原文中的the aggregate value of all assets affected by the inefficiency is larger than the AUM of the manager and its competitors這句話還是沒理解什么意思
第6題，題干說“ at 10 a.m. he instructs her to buy 120,000 shares when the price is $40.00 using a limit order of $42.00.”，想理解一下為什么市價是40的時候要下高于市價的42limit order訂單？后面又是用低于42的價格來成交的。以及這里說paper price就是40了，這個怎么理解？謝謝
為啥說是暴露在downside和upside中？不是應(yīng)該這兩種情況正好都避免了經(jīng)理的風(fēng)險，因為都能拿穩(wěn)定的base嗎？
老師這道題可以用IS = execution cost + opportunity cost + fee這個方法算嗎？
Q2，factor framework屬于risk attribution么？
trading里百題的case2，第六題，這種情況問你security selection，我計算SS就可以還是要加上interaction的部分
請問R26case的第12題，算selection+interaction的總面積時，為什么沒有使用BFModel？即：畫好矩形后，矩形的長為什么不是Wp-RB，而是直接用了Wp(Wp-0)?講解老師說如果題目沒有明確說明，默認(rèn)使用BFModel？
程寶問答
金程問答