這里為什么第一個是type 2 error，第二個是type 1 error？Eta現(xiàn)在表現(xiàn)不好，均值回歸的情況下以后會表現(xiàn)好，所以應(yīng)該選擇它但是拒絕了它，這不是拒真（type 1）嗎？theta現(xiàn)在表現(xiàn)好，均值回歸下以后會表現(xiàn)差，應(yīng)該拒絕但沒拒絕不是取偽（type 2）嗎？所以這題的H0是什么？
老師，關(guān)于三個details這道題，第一個details的相關(guān)答案（有利之處）有：capturing alpha as prices converge，多頭和空頭頭寸配對怎么就能capturing alpha呢？ 第三個details，AUM connected with the strategy是說紙面上的策略嗎，也就是【紙面上】策略資產(chǎn)規(guī)模大幅上漲，而他【實際上】的持倉還保護不變？這樣理解對嗎？我還看到您給其他同學(xué)的解答里提到，“該投資策略管理的資金規(guī)模不斷擴大，但持股數(shù)量和持倉特點仍保持不變。這就意味著相似風(fēng)格和各股票持有的規(guī)模增加了。比如某只股票本來可能配置了1000w的，現(xiàn)在隨著AUM增長，它的持倉也上市到了3000w?！卑丛}持倉沒變啊，怎么持倉又更高了上到3000w了呢？
第一題2個purpose看不懂啊，能不能詳細說說為什么指的是被拒絕后的經(jīng)理
第四題，Rp就是把四年的expected return加起來求個算數(shù)平均嗎？這個每理解為啥簡單算數(shù)平均就是組合的expected return了
MSA和FOF流動性到底哪個好？另類老師認為FOF贖回門檻低流動性好，SMA門檻高流動性差。trading課后題認為FOF流動性受其他投資者贖回影響，流動性不如SMA
POV是什么
最后一題，Closing price和previous close有啥不同？都是指的同一個收盤價吧
這三件事不是要請基金經(jīng)理回來做的嗎？都做完了，manager做啥??？
請問reading27課后題第三題為什么不選c呢，還有error of commission和errors in omission什么區(qū)別呢
老師好，原版書第五本223頁，交易評估。這個題目為什么不選擇B項？？謝謝！
第2題。老師，判斷風(fēng)格用組合的系數(shù)，還是用difference呢？例如，判斷是value還是growth，是看portfolio sensitivity -0.17？還是看difference -0.21？
Trading Algorithm中POV具體是什么意思呢？
drawdown 為什么是operational due diligence procedure，不應(yīng)該是quantitative嗎
short call不應(yīng)該是無限損失嗎，怎么是一條平行直線，而且這也不是單純的call structure了吧
第二題，Treynor–Black ratio和Treynor ratio什么區(qū)別？印象中沒記得有講Treynor–Black ratio，麻煩老師解答，謝謝
程寶問答
金程問答