金程問(wèn)答
老師，還是不懂為什么從超配長(zhǎng)端債和curve effect是正的就理所當(dāng)然能推出是變flatten呢？這里頭的邏輯具體是什么？
老師，在沖刺筆記里，提到RBSA時(shí)，寫到“增加了額外的分析步驟來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素”，具體指什么？提到HBSA時(shí)，寫到“額外的計(jì)算工作量”，這又具體指什么？謝謝！
這里現(xiàn)金流流入為什么要從價(jià)值里減掉，我想知道邏輯是什么？
原版書課后題有問(wèn)管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)對(duì)于net return 波動(dòng)的影響，答案是激勵(lì)費(fèi)，但是我認(rèn)為是管理費(fèi)，因?yàn)楣芾碣M(fèi)是直接減去，激勵(lì)費(fèi)前面還有一個(gè)系數(shù)一般是20%影響小，請(qǐng)問(wèn)怎么理解？
第二題里面B選項(xiàng)的specific risk怎么理解？不屬于idiosyncratic risk?
第二題,return- based attribution 不是更容易被manipulation 么，
原版書這題后面還有個(gè)選擇題，題目是Which of the following fee structures most likely decreases the volatility of a portfolio's net return? 為什么答案選 Incentive fee only. 完全不理解
limit price 26.2在這道題中沒(méi)有任何意義嗎？既然有限價(jià)，為啥closed price不能替換成26.2呢？
Q3，題目問(wèn)的是net active return，為什么最后算的答案是net return？這個(gè)應(yīng)該不一樣吧
contribute most 和 least 都是去看絕對(duì)值？不論是正向還是負(fù)向影響？
R27 27題和34題看type error是看現(xiàn)在還是將來(lái)？什么時(shí)候考慮均值回歸？
C怎么不對(duì)
第3小題 Based on Exhibit 1, which of the following factors contributed the least to active return? 這里選擇的是absolute (3)*(4),可以理解。 但是如果要連著考慮proportion of active return的話，問(wèn)題應(yīng)該怎么提問(wèn)？
老師可以講一下R27的43題嗎，我完全看不懂答案
Reading27第12、13
程寶問(wèn)答
