老師，陷入困境股票，高利率不適合，是跟利率無關(guān)？這個(gè)答案解釋的是杠桿。
382頁R18課后題第8題答案中這段話怎么理解？： If a distribution is positively skewed, the mean of the distribution is greater than its median—more than half of the deviations from the mean are negative and less than half are positive—and the average magnitude of positive deviations is larger than the average magnitude of negative deviations.
前面不是說超額收益來源是三部分，還有α帶來的，為什么風(fēng)險(xiǎn)衡量這里沒有α的風(fēng)險(xiǎn)呢？
equity官網(wǎng)題，請幫忙解釋一下此問。
是不是不管用主動或者被動投資都必須假設(shè)市場是有效地？我記得在有效市場假說下，當(dāng)基本面和技術(shù)分析都被市場反應(yīng)了只能選擇跟蹤指數(shù)，也就是說market efficient 我們選擇被動投資，但是在原版書課后題177頁 里面的描述是ELMER FUND 是Investments selected to track the S&P 500 Index. Minimizes trad- ing based on the assumption that markets are efficient. 我認(rèn)為他說得“markets are efficient.”是錯(cuò)誤的
security lending如何在股價(jià)上漲時(shí)獲益？他不是借出去了嗎，只收個(gè)利息
這里實(shí)際的V型曲線應(yīng)該最低點(diǎn)更低吧，是兩個(gè)期權(quán)費(fèi)用損失？
這題我感覺B選項(xiàng)說的有點(diǎn)絕對才選的B，但是沒有額別明白為什么這么選。
這題是什么意思，沒看明白。。。
官網(wǎng)equity 題目。第2題請概括一下board market cap weighting 和 passive factor based。第3題，什么是active factor weighting
老師，請講解一下該科目LM3課后題的Q6，該知識點(diǎn)課上也沒有詳細(xì)講，謝謝。
第二題，量化投資應(yīng)該更注意個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)啊
23?？糀上，part C，為什CC是一個(gè)concentrated factor betting strategy？它的R方很大，因子可以解釋大多數(shù)CC的收益，不應(yīng)該是factor nuetral嗎？
老師好！example講解中，提到機(jī)器人行業(yè)的高成長性，這里的segmentation是按照style，那么為什么下面這題也提到了要尋找行業(yè)高成長性卻是按照 economic activity and geography呢？謝謝老師
老師，不懂riskefficient是看哪個(gè)指標(biāo)
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