老師，這個3，他們公司不能shareholder avtivism，所以就能搭便車？2的意思是肯定會雙方公司都影響對吧，不是指影響一家
動量策略展示了極端尾部風(fēng)險怎么理解？
Q3，A選項，不需要強調(diào)effective number嗎？
有點不明白，之前老師講full replication的時候提到建倉成本因為成分股多所以比較高，為啥 fund2不對呢。雖然大資金抬高股價也會提高成本這個也能理解。
第二題B選項，題干說All funds charge a single management fee that covers all costs to investors in that fund，是不是指這幾個基金根本就不存在incentive fee啊，所以B選項完全不用理？
第一句話怎么理解？
這題答案：考試的話，是不是However后面就不用寫了呢？
reading18課后第5題，限制borrowing and selling，應(yīng)該會lower collateral requirement啊
百題Case 2: Bobby Sarkar：第3問和第4問1）從哪里看出B和C manager用了sampling，為什么sampling能得出靠運氣的結(jié)論？2）多少的差異依舊算是full replication？3）blending stratified sampling with optimization是只針對小市值的stock嗎？
Equity第4章的沖刺筆記實例1：為什么以benchmark不用考慮size，value和momentum factors
股價區(qū)間突破$2，中石油上漲，但中石化沒動呀，為何還要在sell中石油的同時buy中石化呢？另外，這個策略屬于投機嗎？
老師，這個提問中說passive factor-based strategy 會有concentrated in risk exposure，是不是說錯了，記得基礎(chǔ)班是說
Equal weighting 中，slow changing sector exposures和limited investment capacity怎么理解
為什么是除以50，我理解因為可以撬動50倍的杠桿，那么擁有的本金是5750000*15%*50，再除以每一份的價格？
這個是monthly的 volatility 不用annualize么
程寶問答
金程問答