Long short的total exposure 比long only大嗎
第四題，答案用的是BHB不是BF，有什么說法嗎
解析中是從A 的角度來寫的，我從B的角度來回答有沒有問題？
老師好，第一題增加income可以說 increase income by creating a new quantitative strategy because the crowing-quant may reduce the efficient of the old strategy.嗎，還是說income跟return含義不一樣，income指非capital gain這類的
寫作有幾個(gè)小題
想問下老師 最后一題的第三個(gè)方面：Third, I have a disciplined trading strategy with firmly established stop-loss rules to avoid holding unbalanced portfolios. 這點(diǎn)是否是對(duì)于loss-aversion bias的解決呢？
這樣計(jì)算正確嗎？不需要考慮ABCD之間的相關(guān)系數(shù)嗎？題上也沒給出相關(guān)系數(shù)
contrarian
老師，您好，factor-based在什么時(shí)候是表現(xiàn)分散，什么時(shí)候表現(xiàn)concentration？謝謝啦
老師，我想問一下考試怎么區(qū)分是distressed secutities還是deep value，我弄不太清楚
老師，請(qǐng)問我highlight黃色部分除以0.15%，來自于題干的哪句話？謝謝
active factor weighting
etf的流動(dòng)性比mutual fund更強(qiáng)嗎？
原版書Reading17、example 5, solution 1,price reversal為什么是相反關(guān)系？我看看圖看不明白，麻煩老師解釋一下，謝謝
model overfitting 是什么意思
程寶問答
金程問答