老師，請幫忙講解，謝謝
老師，這個ω是指單個風險資產(chǎn)的權重吧？那如果是多個風險資產(chǎn)組合，是不是各個ω之和要等于1？
R7課后題18題答案里，沒看懂第一段是什么意思，第二段答案也有所矛盾，題目中都說了是為了十年以上不可預測的花銷，那么就不需要流動性，是retirement需要流動性吧？這里答案沒看明白，多出來的錢為什么不能放到retirement a/c？這本來就是part of retirement payout呀
R5原版書例題第8題第二問，答案：積極的是超配低波動性的、低配高波動性的，到最后一句話消極的配置權重也是依賴于反張的波動性，消極和積極描述的不是一個意思嗎
老師，麻煩講解這個case的第八題。答題時是不用參考題干中給出的rebalancing range（60%/40%+-8%）
R6課后題第2題，如果只看題目客戶關注成本，corridor 越寬，rebalance 的頻率低，成本低，所以答案A正確，但我記得基礎課講volatility 越高越需要rebalance ，高風險的資產(chǎn)波動高越需要rebalance ，那么corridor 越窄，那么題目中的wider corridor widths for high risk asset class 就不正確了
大類資產(chǎn)配置-原版書后題：n為母校準備一個捐贈基金，為什么權益?zhèn)}位不能盡量大？組合2為何不能選？答案選組合3
stament3為什么不對？
講義145頁 對于systematic TAA 的解釋沒有看懂。尤其對持久性 可預測性 可證實性不理解
老師，請問資產(chǎn)配置2010年的E問題，這個知識點是在講義哪個地方？
百題Case 2第二題 這應該是availability bias吧？
這里說private equity index 沒法捕捉risk和return 特征，那private equity index創(chuàng)建來干啥的？????
金程百題 AA 第79頁 case 3 第3題 圖表里的數(shù)字似乎沒有作用。如果不給數(shù)字，我會直接選 REITs，但是給了數(shù)字，REITs的correlation也很高，而且sharpe ratio還不是最高的。
2005年Question 3的B問，為什么不能用portfolio 6和7做corner portfolio，而是直接用了portfolio 6 + cash，題目中也沒有說可以 使用leverage
為啥一買小盤的就漲停 一賣就跌停？什么意思沒懂謝謝
程寶問答
金程問答