老師，liqudity seeking是追求短期alpha，所以一定能完成對吧，dark pool不一定能完成。兩種都應對大單，不泄漏信息，流動性差對吧。
老師，UC是大于1，越大越好，意思是benchmark漲pirtfolio漲的更多。DC是小于1，越小越好，benchmark跌portfolio寫的少。li?jie?shi?fou?zheng?qu理解是否正確
這里投資經理不是超配長期債券，猜的是長期利率下跌，但是實際是長期利率上漲，所以老師這個圖是不是畫錯了，如果畫錯了，正確的圖能不能畫一下？
Portfolio managers can use IS to help determine appropriate order size for the market within the portfolio manager’s price range and to minimize the opportunity cost of the order. 這句話請問怎么理解，為什么IS能determine order size，為什么IS 能minimize opportunity cost
這個decisionp不是28嗎？
用3年的數(shù)據構建回歸方程，是因為有多少個因子就對應用多少年的數(shù)據嗎？為何不是用5年10年的數(shù)據呢？
為何Dark Pool交易不違反監(jiān)管呢？SEC不知道發(fā)生了什么，風險不是很大嗎？
請問可以舉一個含有high water mark的算net fee return的例子嗎？ 謝謝
第一題，manager 是否有skill，不是看2021 Performance嗎？還是看hire之后的業(yè)績表現(xiàn)來評價是否具有skill?謝謝
absolute bottom-up
老師，為何long端的收益組合的比benchmark的小，虧損還會更多呢？
筆試寫錯單詞會扣分嗎？筆試怎么評分
基金經理評估板塊最后一個 課后題，example5，SMA和Pool 比較，B為啥 是錯的。
請問Morrison錯在哪里呢？答案邏輯沒看懂。謝謝
請問一下這個公式里面用的是arrival cost，index也是index arrival price，如果把這個統(tǒng)一改成opening cost，index opening price也可以呀，只是這里規(guī)定要用arrival cost對嗎，但如果我能統(tǒng)一口徑，比如都用opening或者closing，按理說也可以吧
程寶問答
金程問答
