金程問(wèn)答
這題太奇怪了啊，題目說(shuō)要基于T.E和excess return，但答案都是基于成分股個(gè)數(shù)來(lái)判斷，完全答非所問(wèn)，考試也這么搞法？
官網(wǎng)題Equity-LM3-37：此題為什么選extreme tail risk？以及對(duì)應(yīng)的是什么知識(shí)點(diǎn)，其他兩個(gè)選項(xiàng)為什么不行？謝謝老師！
老師，劃線部分，為何remove b以后，還會(huì)diversify呢？賺alha不是應(yīng)該更c(diǎn)oncentrated？
官網(wǎng)題Equity-LM2-18題：答案寫(xiě)的是overweights low volatility (31% versus 28%), which is a risk reduction approach ；underweights momentum (14% versus 17%), which is a return-oriented approach；為什么正確答案只能選A risk reduction；而說(shuō)return oriented 是錯(cuò)的呢？麻煩解答，謝謝老師！
不小心按錯(cuò)了采納，接著上回的問(wèn)。那我要怎么知道m(xù)utual fund的費(fèi)用和derivative的誰(shuí)高誰(shuí)低呢？
百題Case 4: Sonera Endowment Fund，第二問(wèn)：沒(méi)有明確說(shuō)明下，要怎么區(qū)分style說(shuō)的是holding v.s. return，還是value v.s. growth？
一般來(lái)說(shuō)對(duì)比derivative 和 fund的cost的話(huà)，說(shuō)的是期初cost？所以derivative cost比mutual fund低？但是option的cost比其他derivatives高？(另百題Case 4: Sonera Endowment Fund第4問(wèn)選B)？
拆股后的分母不是整數(shù)呢，它的含義是什么呢？股數(shù)不應(yīng)該是整數(shù)倍才對(duì)的嗎？
CFA三個(gè)級(jí)別的考試成績(jī)的那條線也是這種計(jì)算方法嘛？
Long short的total exposure 比long only大嗎
第四題，答案用的是BHB不是BF，有什么說(shuō)法嗎
解析中是從A 的角度來(lái)寫(xiě)的，我從B的角度來(lái)回答有沒(méi)有問(wèn)題？
老師好，第一題增加income可以說(shuō) increase income by creating a new quantitative strategy because the crowing-quant may reduce the efficient of the old strategy.嗎，還是說(shuō)income跟return含義不一樣，income指非capital gain這類(lèi)的
寫(xiě)作有幾個(gè)小題
想問(wèn)下老師 最后一題的第三個(gè)方面：Third, I have a disciplined trading strategy with firmly established stop-loss rules to avoid holding unbalanced portfolios. 這點(diǎn)是否是對(duì)于loss-aversion bias的解決呢？
程寶問(wèn)答
