老師這個D，首先不明白題目問什么。是說34哪兒不對嗎？答案沒明白
size這個因子默認的是小盤股嗎？
如何解釋？price momentum 和extreme tail risk有什么關(guān)系？
什么是portfolio overlay?
課后題，為什么momentum的portfolio return可以和benchmark return不一樣？
Special situation 特殊情景投資也可以包括兼并收購嗎
課后題384頁14題中，long-short與講義中l(wèi)ong/short策略不同嗎？
為什么這里倆倆間相關(guān)性不乘以2，但是前面要乘呢？
這里剛開始說smart beta是被動投資，它的原理是主動調(diào)一個正向作用的factor的beta值。然后PPT這一張講主動投資的量化策略，也提及到了對于有益處的因子我們就把相關(guān)系數(shù)也就是beta調(diào)高，這么一對比 這兩個概念是幾乎一樣的不存在一個主動一個被動
price-weighted 對于rebalancing有什么要求？
什么是☆create mean-variance inefficent portfolios
為什么statement1和2都對呢，關(guān)于statement1 long-short 是否allow for exposure超過100%? allow for greater investment capacity是什么意思？為什么long-only的approach會允許greater investment capacity 呢
老師，這道題中shareholder activism 和free rider 是什么意思，課堂上老師有講過嗎
Fund C最后說的選股，不是指順著前面的宏觀經(jīng)濟和盈利分析之后繼續(xù)選股嗎？解析說這里的選股指的是bottom up，但是文中只是說基金經(jīng)理根據(jù)經(jīng)驗選擇，并沒有說通過什么bottom的指標。很容易讓人感覺是top-down的過程。
equity 官網(wǎng)題。請老師解答一下此題的第2和6小問。謝謝
程寶問答
金程問答