官網(wǎng)題，老師，這題里的delay cost是怎么算的？我覺的decision price 是28，arrival price 是23.9。我哪里理解錯(cuò)了么謝謝
這跟bankruptcy有什么關(guān)系？
老師，這道題如何分析三個(gè)投資經(jīng)理呢，考查什么知識(shí)點(diǎn)？需要答哪些關(guān)鍵點(diǎn)？這類題看了就蒙圈完全不知道答什么
Policy2是不是本身表述有歧義？我理解的是在確保best execution的前提下，選擇價(jià)格最優(yōu)的。然后Policy1我在想portfolio execution去審核list會(huì)不會(huì)有利益沖突？
老師，這里allocation affect是指什么，為什么答案不是（Wi-Wb）*Ri+Wb*（Ri-Rb）呢，答案是（Wi-Wb）*(Ri-Rb)
為什么contributed the least to active return為什么不是HML呢，他貢獻(xiàn)-50.53%呀
老師，這道題中HML是高增長(zhǎng)的減去低增長(zhǎng)嗎？從return來看RMRF貢獻(xiàn)最大呀為什么不選B呢
費(fèi)率結(jié)構(gòu)圖是不是就是等于同時(shí)long 和short一個(gè)call option
TWAP是不是和VWAP一樣，也有可能完成不了訂單？
這個(gè)運(yùn)算是什么經(jīng)濟(jì)含義？
Statement 2，既然allocation effect是負(fù)的，那低配為什么是不利的？這句話的意思是，一個(gè)負(fù)收益的板塊，我低配它，是獲益的。 看了老師給其他學(xué)員的解答，還是不理解。
這題，如果單獨(dú)算small cap value 和large cap value 的asset allocation 的效果，結(jié)果都是正的，為什么把這兩個(gè)看成一個(gè)整體，計(jì)算出來的AA效果就是負(fù)的？
老師，只要是BF方法計(jì)算selection都需要S+I嗎？
這個(gè)delay cost 為什么減去的是10：00的價(jià)格23.01呀、
這里明明問的是security selection 答案解釋為什么selection and interation啊
程寶問答
金程問答