原版書課后習(xí)題R36第5.6題 第五題我理解是風(fēng)格的偏移 第六題我的理解是RBSA是通過回歸完成，需要更多的歷史數(shù)據(jù)，為什么答案是需要花費(fèi)更少的努力獲得數(shù)據(jù)，C選項和基礎(chǔ)班講義181頁最后一段應(yīng)該是保持一致的？
請問，response1錯在哪里呢？
麻煩解釋下第五題
老師，這個interaction的部分，什么時候加到ss里，什么時候不加，有的題加有的題不加
請問這個例題里面，curve effect 有52BP，在收益率整體上升的情況下，如何得出收益率曲線flattened這個結(jié)論的？
老師，麻煩講一下這道題
沖刺筆記下 211頁，例題中的結(jié)論benchmark 的WML=0，圖里 是0.03，哪個錯了？
原版書reading 35的example 5的第一問，為什么B選項不對，B選項也是有0.13%的 positive effect?
老師，R35課后題的第2題，答案中說the portfolio is managed against a benchmark，說明是這里是使用的relative收益的，但是我在題目中沒有找到類似描述？這是如何判斷的？
老師，sortino ratio 的minm accept return 為什么是t bill ＋4%？
10年q9，請問對于benchmark的選擇為什說beta relative to benchmark接近1，active risk小就是好的呢？這個知識點(diǎn)沒有在課件找到。
Casebook下冊, 2018年Q10, 問題B, 老師我想問下, 這種計算題, 帶數(shù)之前是否必須寫出公式呀? 這里變量太多了, 光把變量擺出來, 寫好角標(biāo), 再把公式寫一遍就好費(fèi)時間啊...答案中也沒有帶公式呀, 只是說了一下每一步算的是什么就好了.
請問老師，如果portfolio相關(guān)性變大，資產(chǎn)出現(xiàn)同漲同跌，是不是意味著更容易被突破，所以應(yīng)該有更小的corridor?
紀(jì)老師說以前這個關(guān)于corridor的討論在trading里面，今年放到asset allocation里面來了。但好像trading里面還是有的吧？好像是重復(fù)的
這道題用了貝塔和tracking error,這個知識點(diǎn)有點(diǎn)不太清楚，可否說一下思路？
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