這個open market 是指什么？
老師您好，為什么一個asset class的volatility會影響另一個asset class的corridor width呢？謝謝
你好 為什么算paper return 不考慮交易費用 而實際return又要考慮交易費用？
老師，百題 case 3第二題題干中出現(xiàn)的statement 2(見截圖)：short-biased strategy跟long-short 或是long-only相比，明明是有更大的risk/volatility?。窟x項中說shot-only risk更小，是不是出題錯誤？
reading36課后題第15題怎么理解？謝謝
為什么return base對于holding base來說數(shù)據(jù)用的更少呢？做回歸不應(yīng)該會需要大量的數(shù)據(jù)嗎
老師您好， 這是trading 上午題P104, 我想問一下M的平方這是什么意思呢？謝謝
老師好，課后題。這個的解析雖然有道理，比如說高估是臨時的，需要馬上賣出執(zhí)行交易以獲利，但是它材料也說了she decides to prepare a large sell order equal to approximately 20% of the expected daily volume，一個20%占比的賣單是基本沒辦法執(zhí)行的啊。而且它還concerned about information leakage from a public limit order。只有passive trading over the course of the trading day.才能完成這個那么大量的交易啊。
關(guān)于2題，解析說它有個benchmark，我在原文沒找到啊
為什么commodity是narrow corridor width
第九題是什么意思呀？請老師解釋一下。
在2020年2級課程第48章（有關(guān)電子交易）的內(nèi)容中，提到過智能訂單路徑（smart order routine），其定義為，對于在不同交易所均有上市的某一證券，交易員可根據(jù)不同交易所的交易時間之時差，將大額訂單拆分，于不同時點在不同交易所下單。這一單詞與這里的智能訂單路由器（SOR）極為相似。請問，智能訂單路徑是否基于智能訂單路由器所作出的決策（將下單時間和交易價格都得到優(yōu)化）？謝謝！
2014年真題出現(xiàn)過 realized profit/loss (bps) 請問正確公式到底是什么 屬于現(xiàn)在考綱內(nèi)容嗎
short term duration effect 是不是0.4% ?。?
reading 35的原版書的204頁的example 8的第一題, 為什么不選擇B?
程寶問答
金程問答