沒太明白個股和portfolio
道題答案里given the largest tracking error，reduced by accounting for corvarance是什么意思
老師，multiplier就是在價格基礎上再乘以這個乘數嗎
這題沒有告訴每個因子前系數是正號還是負號，如何從收益就能判斷是不是small-cap tilt呢？
這題可以解釋一下嗎？我感覺B或者C都可以就是沒想過A。
為什么不選B呢？題目不是說factors tend to be more volatile than traditional market factors嗎？
為什么fundamental weighting有這個特性呢？
這是寫錯了？58和32是benchmark的數據，不是Fund的數據?。?
老師，直播老師講的active share是權重不同，來源是成分股權重不同和成分股不同。上課倒是沒提過這個成分股不同。意思是組合里含有和Benchmark里不一樣的f，也算是active share？
你好，請問建行大學內嵌H5里怎么下載百題pdf呢？
不理解這里的distinction，是說formal影響大？
請講解一下
直播里說risk efficient，其中有一條是active risk一定，active share最大？這個為什么就能表現risk efficient呢？information ratio越高可以表示risk efficient嗎？
所以這里該如何判斷三個fund用的是fundamental 還是量化方法
最后一段，題干中說到基金經理考慮的有dividends, P/E and a size factor，這里明確提到factor因子，也就是說并不是optimization才涉及因子，stratified sampling也可以用因子來劃分strata對嗎？
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