題目A為啥minimum是7不是6.5呢
老師您好，請問一下原版書課后題reading24的第16題的c選項， 我不明白他這里為什么加了一個后置的定語，說是相對于bench mark,？ 而且那我如果不加這句話，好像也對的呀？ 這個加在這里是有什么限制作用嗎？謝謝老師。
老師你好，請問能否詳細描述一下equity中的market neutral和factor neutral策略？從他們獲得什么樣的收益，alpha， beta是什么樣的和投資的方式和偏好的角度，謝謝
老師，這道題為什么不是A呢？
剛才那個問題的圖：
請問，twist是指哪一種，curvature嗎？
原版書后習題reading25第10小題，不太理解答案的解釋，為什么它會減少潛在的duration mismatch?
Reading24原版書后習題第18小題，scenario1是一個barbell，那么在downward情況下也ourperform，為什么c不對？
上午題 2017年 question9 B題，為什么new dollar duration 要乘以0.01？ 我記得老師講過dollar duration 就是等于duration*portfolio value的
題目書151頁第3題，請問究竟是fundamental更容易發(fā)生value trap，還是quantitative更容易發(fā)生呢？答案里說fundamental更容易發(fā)生，但是又說quantitative因為用歷史數(shù)據(jù)，導致unable to detect a value trap，那quantitative難道不會因為detect不出來而更可能存在value trap嗎？
請解釋下綠色方框，謝謝！
課后題reading25question12，為什么comment1錯？
課后題24qestion11，money duration of 2years， 5years，10years and long term bonds都要相等嗎？為什么不是2years+long term的money duration 等于 5years+10years的就可以
FI原版書課后題yield curve章第二十問，不理解為什么還要算change，steepen curve下bullet outperform啊，不應該portfolio1最好嗎？
MXN into EUR: (0.15% – 7.10%)/2 = –3.475% 老師您好！ reading24課后題第28題答案中寫道：“The net currency component of the expected return is +1.475% = (3.475% – 2.0%) for the EUR and GBP portfolios ” 請問：這個3.475%是EUR的0.15和MXN的7.1%算出來的，為什么能聽到GBP身上？GBP的6個月Libor是0.5%，所以hedging EUR into MXN的benefit就應該是（7.1%-0.5%）/2=3.3%吧？所以答案的解釋是錯的？ 謝謝老師！
程寶問答
金程問答