老師好 這個delta spread要用（- 0.4667%），關于這個正負號，是spread起末 - spread期初嗎？
雖然長期端影響比較大，但是畢竟也只占一半呀，剩下一半全在短期端了，綜合下來看幾個portfolio感覺是差不多的吧
固定收益中，與duration 或 spread duration相關于delta p的計算，是由duration與delta yield相乘？什么時候還要乘以p?
這個單詞在這個語境，翻譯成啥？
超過無風險利率的月度回報，我理解就是0.65%全部就是超額回報啊，怎么超額回報只是0.2%？
主動回報和α 有啥區(qū)別？我理解就是一樣的啊
Q3需要考慮garp模型這個信息嗎
第一題，“This approach assumes linearity between the factor and future stock returns."是怎么看出來的呢？還是說factor-based都是默認linear
那這一題可以判斷出是否遵循了stated sub style嗎？就是表一最后一行說的風格，能判斷出是否有style draft嗎
第五題里面所說的optimization具體是怎么做的？
diversification這里是什么意思呢？
LUNAR B如何體現(xiàn)了down? 它只選了index又沒有選個股
老師這個題，選一個方法offset cash and div drag，這個知識點在哪兒？
slippage cost為啥對于小盤股比大盤股更高呢？謝謝老師！
老師，幫忙解釋下這道題為什么選A呢，沒看懂答案
程寶問答
金程問答
