3.3absolute manager universe factor model based benchmark都不能投資啊 為啥這里不能投資就不能用做benchmark
原版書R18 example 7 第二問和我拍的Taylor這個(gè)case是同一類型的題，看到這種我就頭疼，麻煩老師給我整個(gè)簡(jiǎn)單粗暴的方法，能讓我一下就記住且不繞暈的步驟和方法嗎？謝謝
2014年Q4是否在考綱內(nèi)
這里面tracking error為什么在這里？tracking error不是衡量passive investing的嘛？如果對(duì)于active mgmt的話，tracking error不應(yīng)該需要盡可能的大嘛？
請(qǐng)問老師AUM的計(jì)算，這里老師說是用最大持倉(cāng)量除以最大權(quán)重，剛才題目中結(jié)識(shí)的是用其中一只股票的持倉(cāng)除以這只股票在組合中的權(quán)重，請(qǐng)老師再明確一下，謝謝！
為什么和long-only比, shorting 會(huì)增加 active risk? 謝謝
請(qǐng)問第一句是指的什么偏差? representativeness, overconfidence 和 illusion of control嗎？第二句是over-crowding嗎？謝謝
原版書214頁(yè)conventional open end index mutual fund是什么基金？有什么特點(diǎn)
你好，講義中例題和課后題黃色黃色劃線部分有一點(diǎn)兒沖突。講義中例題里說acitve share低說明highly diversified. 但是課后題里又說diversify了之后有high active share。到底哪個(gè)是對(duì)的
你好，這題為什么選C？雖然C有最低得active risk，但是active risk并不能衡量risk-efficient不是么，active risk只是fund和benchmark return得 tracking error. 而衡量風(fēng)險(xiǎn)要看sharp ration和波動(dòng)，C得sharp ratio不是最高的波動(dòng)卻是最大的？Active share也不能去衡量風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師，R18例題8為什么說custom portfolio‘s alpha is negative？
老師，R18例題3，答案解析說P同學(xué)的tactical exposures to sectors就是unrewarded risks，請(qǐng)問這句話怎么理解？
你好，這個(gè)是不是typo了，不是應(yīng)該eff#越高，集中度越低，eff#越低，集中度越高嗎?
請(qǐng)講下三個(gè)選項(xiàng)
Aycrig
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