想問一下，風(fēng)險(xiǎn)偏好（risk averse or seeking）對(duì)采用AO或者ALM有影響嗎？
請(qǐng)問原版書后習(xí)題reading19的11題，為什么statement3不對(duì)？
效用函數(shù)的公式中是否計(jì)算時(shí)回報(bào)率和標(biāo)準(zhǔn)差都不需要把百分號(hào)換算成小數(shù)？
不同資產(chǎn)大類相關(guān)性高是違反了哪個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)？mutually exclusive 還是diversifying?
Reading 18原版書課后題第4題，這里的答案為什么不是選B？large-capitalization foreign equities 能算derivatives 嗎，不也應(yīng)該是equities的范疇嗎？
請(qǐng)問第三問中，寫出幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的名字，不具體解釋，這樣可以得分嗎
A、B、C三個(gè)答案的區(qū)別是什么，分別使用在各自什么場(chǎng)景，為什么此題選A不選B呢？
twist，曲線在圖上是怎樣變化？他算同向還是非同向？能畫圖嗎？
這里賣方應(yīng)該是+option premium吧？寫錯(cuò)了吧？
credit curve雖然不變，但高評(píng)級(jí)和低評(píng)級(jí)的POD*LGD肯定是不一樣的啊，為什么老師說公式里的POD*LGD不變？
第四問 他厭惡downside risk 的話看趨勢(shì)因子，是否小于0 代表做多前幾年表現(xiàn)不佳的，而這部分表現(xiàn)不佳的體現(xiàn)downside risk 呢
2025.2mock1里，第五題，第三問。current stock price is $39.55，A strangle strategy is implemented by buying OTM puts and OTM calls with the same expiration date. The cost of the OTM put option (i.e., $38.50 strike) is $1.76. The cost of the OTM call option (i.e., $40.50 strike) is $1.81.The percentage increase in the CFT share price at which a long strangle strategy would break even is closest to: C 9.03%..我計(jì)算出來的盈虧平衡點(diǎn)是44.07
老師，這里相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算只是把權(quán)重變成權(quán)重之差就可以？標(biāo)準(zhǔn)差不用變，協(xié)方差也不用變？怎么跟去年講的不一樣？
書里不是按老師講的這么劃分的，請(qǐng)問fundamental, quantitative， bottom-up. top-down和factor-based 這幾個(gè)概念具體怎么劃分呢
老師好 這個(gè)要minimize opportunity cost 除了 make an appropriate order size ，是不是還可以寫 better deal at the market price rather than the limit order ？
程寶問答
金程問答