答案A和B想干什么，看不懂，為什么是錯的？
答案A、B、C分別是什么意思，請詳解？
為什么選A，經(jīng)濟到頂峰的時候不是有通脹壓力，所以國家會加息導致利率上升嗎，這時不是短期利率可能會高于長期利率嗎，怎么還會steepen呢？
非平行移動但同向變化如果平均下來不是100bp而是200bp300bp都是沒有structural risk的吧？100bp只是前面給出的假設，真正的條件是同向變化，即使非同向變化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正確？
第三題如果是市值加權或者流通股加權的話算liquidity-weighted嗎
能否說明一下SWAp的Funding Cost?
positive和negative就很好區(qū)分，但是一旦主題投資，就容易選錯。請說明一下怎么判斷是不是主題投資？
為什么大的養(yǎng)老基金等，出借股票的時候不擔心股票價格下跌呢？
答案C的20%和30%的比例是怎么算出來的？
quality和value的區(qū)別在哪里？
老師好 active share 不是只和weight有關嗎？替換一只銀行股 也沒說權重變了?。?
能給下解析講解嗎？
第一問如果問如果套利，是不是就要使premium相等？（但好像這道題兩個premium都是支出），什么情況下這題要考慮CDS spread進而需要計算premium呢？
老師哈 這個題 formal constrains 除了volatility 為什么不是var 或者是cvar 而是skewness？
前面不是說被動投資基金經(jīng)理不表達view，那如何在cell中選能獲得超額收益的具有代表性的資產(chǎn)？
程寶問答
金程問答
