請教第三題為什么發(fā)展中國家的歷史數(shù)據(jù)需要調(diào)整而發(fā)達國家不需要呢？
老師，此題第二問，我覺得可以通過已知信息推出相關(guān)系數(shù)，但題中給了相關(guān)系數(shù)，是否可視為條件有矛盾？
題目沒有給出美國房地產(chǎn)市場的SR，直接默認跟GIM的SR一樣嗎？考試時也如此？
為啥這里的公式不帶correlation?
但凡是taylor rule就一定用neutral rate嗎
這道題的視頻解析在哪里?。吭趺纯床坏?
請問這題為什么選C，謝謝
case1第4題，YieldCurveFlattern，那么短期利率下降，長期利率也下降，但是短期利率下降的少、長期利率下降的多，這也會導(dǎo)致FlatYieldCurve
精 老師好，這里關(guān)于R4Q20有點不理解，1）為啥需要從風(fēng)險高的地方轉(zhuǎn)移到風(fēng)險低的地方？這如何判斷？（風(fēng)險低的地方對應(yīng)收益也是低的，投資應(yīng)該在相同風(fēng)險的情況下追求高收益）2）如果某地風(fēng)險低，對應(yīng)該地的資產(chǎn)價格相對較高，豈不是在較高的價位做了投資？我原本的思路是根據(jù)S-Tmodel來看的話是有兩個RP組成部分，所以想的是兩個都需要投一些。謝謝！
trade flow 和 current account 的區(qū)別？
ST model中的sharpe ratio，是用GIM的sharpe ratio 還是資產(chǎn)自己的sharpe ratio？
與private equity和private real estate相比，絕對回報對沖基金在分散該基金主要的股票風(fēng)險方面具有更大的潛力。絕對回報對沖基金的股票貝塔系數(shù)通常低于private equity和private real estate 不太理解第一題，為什么對沖基金比房地產(chǎn)還能分散股票的風(fēng)險
第一問為什麼不考慮portfolio價值的增長率6.5%後再x 2% yield?
前面的slowdown已經(jīng)是倒掛的曲線了，然后在contraction蕭條期時，短期下降，長期上升，不應(yīng)該是更平坦嗎？為什么會是陡峭呢？
hedge fund不抗通脹的原理能否說明一下
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