金程問(wèn)答
權(quán)益官網(wǎng)題Grasnere，題干哪里可以看出不能投long-term horizon？請(qǐng)老師講解下
請(qǐng)老師講下本題，老是錯(cuò)選a，在考試中需怎么進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)分
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)題目解答有點(diǎn)問(wèn)題吧，systematic才是diversified
老師講講這道題呢？前兩個(gè)選項(xiàng)僅限于量化？
課后題109頁(yè) 第7題 這里文中說(shuō)了是基本面研究 而A里面有個(gè)rotation 這個(gè)rotation不是量化方法嗎 所以我第一排除就是A
equity 課后題chapter 24 question 3， equity chapter 24 question 3 Growth metrics都包含什么指標(biāo)呢？dividend yield算growth metrcics嗎？請(qǐng)老師用英文表述一下這些指標(biāo)？
你好，reading23課后第9題的C選項(xiàng)，他建議的策略就是momentum，雖然是factor based,但是最終也是需要去買相應(yīng)的股票，而不是解答中的因?yàn)樗莊actor base所以錯(cuò)。它是錯(cuò)在overweight近期跌的股票，如果他要是overweight近期經(jīng)歷過(guò)漲的股票，那么我認(rèn)為就是對(duì)的，符合momentum的過(guò)去漲未來(lái)漲的邏輯？
請(qǐng)見(jiàn)快幫我處理網(wǎng)頁(yè)播放卡頓的現(xiàn)象，2倍數(shù)根本沒(méi)辦法正?？匆曨l，太影響進(jìn)度了
老師好，模考二中的這道題，為什么Spencer fund自己和自己的協(xié)方差不等于他的方差呢？
老師，reading 23的原版書(shū)的example 2，361頁(yè)沒(méi)有看懂，請(qǐng)老師講解下？
老師說(shuō)的case book請(qǐng)問(wèn)在哪里啊
超額收益和超額風(fēng)險(xiǎn)的公式為何要乘以Fk呢，是要考慮因子表現(xiàn)嗎？那多個(gè)因子的話是不是要sigma求和呢？這是示意性的公式還是確實(shí)能計(jì)算的公式呀？這兩個(gè)公式考試會(huì)考計(jì)算嗎老師？
老師，我對(duì)于為什么不是根據(jù)有效前沿構(gòu)建的不是很理解。同時(shí)不太理解為什么最優(yōu)化組合構(gòu)件方法有可能不再有效前沿上：如果不在的話，就說(shuō)明有更優(yōu)化的組合，而根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子構(gòu)建的組合是跟蹤指數(shù)的，是不是說(shuō)明指數(shù)基準(zhǔn)也不是最優(yōu)呢？這種情況下找到最優(yōu)組合主動(dòng)投資不就好了嗎？這時(shí)最優(yōu)化被動(dòng)投資的意義不就沒(méi)了嗎？
Kaplan的mock中，第一套下午題52題，10trillion的0.5%不應(yīng)該是50billion嗎，為什么答案和老師說(shuō)的都是5billion
請(qǐng)問(wèn)下 bottom-up中這三種策略如何分辨
程寶問(wèn)答
