Q3中，如果先對每個(gè)債券求變動再加權(quán)平均求組合變動可以嗎。但是結(jié)果好像不太一樣。Murphy’s active portfolio will decline most. The change of benchmark is: (-0.00941-0.021213-0.0348)/3=-0.0218=-2.18%. The change of Murphy’s active portfolio is 0.25*(-0.00941)+0.25*(-0.021213)+0.5*(-0.0348)=-0.026943=-2.69%.
老師好，C里面，洪波老師說相當(dāng)于做了9年期2份多頭，哪能看出來是2份？也沒有說double?。?
Growth factor: short or long term, not all growth is good (asset growth)請問為什么asset growth 不好？
第12題的問題是問asset2的貢獻(xiàn)，應(yīng)該是算完它的var后 再要除var（portfolio），對嗎？選項(xiàng)里只是前一步嘛
為啥不用年末的市值除以年初的市值？？
Back-testing中的IC與計(jì)算manager的Expected active return 時(shí)用的IC是什么關(guān)系
為何不能從風(fēng)險(xiǎn)和流動性角度來回答??？
這題太扯了吧，PEGratio還不夠說明問題嗎？非得要扯上比sector的growth prospect，這個(gè)指標(biāo)說明什么，有什么重要性，課上有講過嗎？
百題 case3 第一題 security lending不會減少cost 嗎 這個(gè)不考慮進(jìn)去嗎
第一題的b， 題目說是passive 不應(yīng)該是有效市場嗎
答案為什么選B，stock index futures不是每天都會交割嗎，為什么說periodly rolled over也對呢？mutual fund不是在交易日的任何時(shí)候都可以redempiton嗎
①這里為什么是IC呢，IC不是預(yù)測的能力嗎，這里明顯是implementation is problematic，他沒法做空，應(yīng)該是TC呀。②另外不是選collateral requiement嗎，他沒法做空不用抵押security，collateral要求就低。③idiosyncratic risk具體指什么
請問老師market impact cost的影響因素的第一個(gè)：AUM versus market capitalization of securities，這個(gè)該如何理解呢？謝謝！
老師，這里說費(fèi)用受限是因?yàn)椴恍枰掷m(xù)監(jiān)測，但是后面說passive factor是continuously,如果不檢測。。。如何做到持續(xù)。。。
請問這道題為什么選A不選B？
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