1.swap duration的真實操作是什么思路？是我去市場找個人去互換，還是自己出錢再進入個swap合同？ 2.currency swap風(fēng)險最高不應(yīng)該是在快結(jié)束的時候么？為什么老師在casebook時候還說是中間和最后，是不是中間也有考慮對方違約，本金拿不回來？ 3.interest swap風(fēng)險最大為什么是在中間？老師給了結(jié)論沒解釋
請問今年Fixed income還有沒有Breakeven spread widening analysis這個知識點？疑惑來自2016年FI真題
這題是什么意思啊
這題是什么意思啊
總復(fù)習(xí)講義PPT102-330，safety net return是什么東西？low safety net return為什么是不頻繁的rebalancing? high safety net return為什么little opportunity for active manager?
老師，為什么當(dāng)財富的邊際效用遞減時就是risk averse的呢，這里的邏輯關(guān)系是什么？
老師，請問一個國家經(jīng)濟好，這個國家的本幣是升值還是貶值？我記得在不同的兩個學(xué)科里，有不同的答案。。。
請問下，R24講義72頁，以及原版書中提到，確定portfolio size時，如果違約風(fēng)險是主要考慮因素，那么適合用market value,如果違約可能低，那么spread duration 是個更好的衡量標(biāo)準(zhǔn)，這個投資級股債券更適用spread duration,高收益?zhèn)m用spread duration 。 這兩個地方為什么適用我有點不明白，可以解釋下嗎。
我想請問下condor和butterfly的區(qū)別是啥？
R23講義29和37頁這里兩個公式老師沒有講，可以解釋下這個怎么來的，應(yīng)該怎么用嗎？
以前對kurtosis的理解是峰度，這里為什么解釋為尾部的thickness呢？
第四和第五點英文句子有點晦澀，請問有簡單一點的句子方便記憶么？
老師請問業(yè)績披露時，一開始要求披露五年，之后到十年是什么意思？
這里的call futures是針對bond 的還是針對interest的？
intreset rate swap 支浮動收固定。這個題中支了幾次浮動，答案是兩次，第一次是5%，第二次是6.25%，可是題目說浮動是libor+1.25%, current libor是5，那第一次不就應(yīng)該是5+1.25嗎？為什么不加呢？而且如果支出兩次浮動，不應(yīng)該收到兩次固定嗎，為什么只算一次固定呢？
程寶問答
金程問答