reading 19 課后題第一題，type123都是什么呀
老師舉的這個例子里面對成功的時候賺4塊錢不是特別明白。我在long被并購方的2股，short并購方1股的時候不是應(yīng)該還不知道成功與否么，那這時候的股價不應(yīng)該分別是45和15嗎？那我short 1股并購方，應(yīng)該虧3元，long 2股被并購方應(yīng)該賺8元，我整體不是應(yīng)該賺5元么？
老師，yield curve steepning，那為什么要選C？沒有思路
這個補(bǔ)充視頻要看嗎?會考嗎？還是把它跳過抓緊做題好？
老師，書后題P47 第8題，Accepting Situation1 和 Rejecting Situation2 這兩個選擇的原因答案說要gain at least twice the size of the possible loss。這個知識點(diǎn)在PPT的哪頁呢？我翻了下Prospect Theory 的知識點(diǎn)沒發(fā)現(xiàn)這個。
請教14題。解析畫黑線部分，我不理解
關(guān)于這個effectiveness老師講的沒聽懂，能否解釋一下這題的思路
老師，麻煩問下，IPS case8第二題這里題目問的是15年是不是寫錯了呢？
老師，麻煩問下，136頁固收，第一題選項(xiàng)A，用即期的高質(zhì)量公司債可以嗎？不是用長期的嗎？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 14: Louis Armstrong，第四題，為什么第三個說法是不對的呢？
老師，請問multifactor model和factorbased model是同一個概念嗎？有什么區(qū)別嗎？
第20章課后題第14題。根據(jù)第18章課后題的經(jīng)驗(yàn)，若投資組合中包含期權(quán)，則應(yīng)該使用有效久期（Effdur）；若投資組合中不包含期權(quán)，則應(yīng)該使用修正后久期（Moddur）。然而文章中并沒有給出這個英國機(jī)構(gòu)投資者的投資組合中，是否包含期權(quán)的信息。我分別計算了使用有效久期和修正后久期的總預(yù)期回報率，前者為4.60%，后者為5.04%，進(jìn)而選擇了正確的選項(xiàng)C。但在考試中遇到這種情況的話，應(yīng)該如何判斷出需要使用哪個久期（以節(jié)省時間）呢？謝謝！
本題中，對息差的去年化采用的是簡單的除法，而非開根號。有關(guān)國外市場收益率曲線策略中的carry trade，其內(nèi)容和外匯部分的carry trade（套息交易）似乎不盡相同。在實(shí)際操作中需要如何從題意里明確區(qū)別兩者呢？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 7: Midwest，第三題。functional duration是什么意思？
請問百題ss6case3（109頁）的第4題，怎么理解？謝謝
程寶問答
金程問答