請(qǐng)問Q4，A選項(xiàng)，為什么投資者應(yīng)該傾向于投資discount的貨幣，賣出premium的貨幣呢？
請(qǐng)問第二題的rolling yield和forward 中的roll yield 概念上有什麼不同？可以幫忙整理一下嗎？不是很明白。
為什么distressed debt和股票相關(guān)性高呢？講義哪里有具體提到這個(gè)嗎？
老師，第二個(gè)式子是不是從第一個(gè)公式括號(hào)打開得到的，那括號(hào)里不是應(yīng)該還有一個(gè)“1”嗎？
第一張圖的最后一行midquote=（best bid+best ask)/2 第二張圖的第四行midquote=（ bid+ask)/2 課程中老師也沒講，請(qǐng)問那個(gè)對(duì)?謝謝
為啥不乘以權(quán)重？
請(qǐng)問CFA中對(duì)于spoofing和bluffing這兩種股票交易行為都被認(rèn)定為違規(guī)嗎？
這里沒懂，為什么久期和金額要反著來呢
現(xiàn)在的這里presentation的考核是只用把表格里面的辨析掌握了就好嘛，表格后面這些長篇大論還需要掌握嘛
精 老師第二題 假設(shè)激勵(lì)費(fèi)的費(fèi)率都一樣 是不是soft會(huì)比hard好很多對(duì)于GP來說 GP會(huì)賺多得多的錢？
老師這道題priority of transaction和fair dealing的區(qū)別是啥，為啥說違反了fair dealing 但沒違反交易優(yōu)先級(jí)？
老師，沖刺筆記上第45頁，“長期收益率下降，短期收益率上升，收益率曲線變得更平緩，因此買入長期債券，賣出短期債券 Buy long-term bond; sell short-term bond”。但是在第48頁，“Take a long position in bond (or note) futures in the steeper market and a short futures position in the flatter market. 在收益率曲線陡峭的市場(chǎng)做多國債期貨，在收益率曲線平坦的市場(chǎng)做空國債期貨，相當(dāng)于在高利率市場(chǎng)做多長期國債，在低利率市場(chǎng)做空長期國債”這兩句話的邏輯是相反的，想問一下，分別該如何理解？
對(duì)于swap：股利、投票權(quán)都還在股票原持有人
L/S策略怎麼offset marekt risk？應(yīng)該risk exposure變更大呀 比如long small cap short large cap？如果small cap表現(xiàn)不好 虧更大呀
S+P-Potm-Cotm為什么叫做short seagull spread 另外第2題，collar為什么沒有考慮持有股票的價(jià)格變化？
程寶問答
金程問答