老師好，衍生品這一塊2017年的上午題，問到了VaR, 請問需要復習這樣的題目么？ 這個是二級考試的內容，而且這個視頻的A題目沒有直接就跳過去了
老師好，2013年個人IPS第一題（voorts）。題目題干最后一行，說有一個cash reserve。題目正解中沒有考慮這個cash reserve，alternate answer里考慮cash reserve了。我想確認，是考慮好還是不考慮好?！蠋?，我又有一個新的問題，C小問答案里算了cash reserve，那是為什么A小問里的cash flow needs里沒有算這部分呢？
老師你好，衍生品百題，Case 4， 第四題，實在是沒有看懂這個場景，就是他認為三個月之內股票會是漲的，如果他對了他想賺錢，三個月之后由于通脹，股票肯定就不賺錢了，他想退出。他想找一個策略，如果他預測正確，他就會賺錢，如果他預測錯誤，他也能盡快的退出。 實在是不理解A選項的意思，如果他預測正確了，難道不應該買入股票現(xiàn)貨，利用者三個月賺一筆？ 如果他買三個月之后的futures，如果三個月之后她預測的是對的，他怎么賺錢呢？ 因為到時候已經有了通脹，股票就沒辦法賺錢了
原版書后習題第六小題，為什么statement1是錯的??？
請問為什么多次習題做Taylorrule 都沒有按照書上公式加通脹逾期派e呢，
light capital gain tax什么意思？利息，股利咋征，heavy那個啥意思？
老師您好，做完題后對于representativeness更蒙了，感覺題里面在這個bias強調的點都是overweight new information，也就是只根據(jù)新信息傳達的意思來判斷未來操作，如果只是單純的說【因為過去業(yè)績好，所以未來業(yè)績也會好】這種情況算是代表性偏差嗎？
2011partC,所以說題目中的annual spending5%和支付大學25%的費用是一碼事么。
買12份的t-bond futures為什么是1.2million金額？
老師，CASE這部分我們應該如何掌握呢？考試的時候會如何考察？
2016年CME的B題目，題目問output gap會產生，為什么就是在考Taylor rule。Taylor rule講的不是央行調節(jié)利率完成經濟增速符合預期和通貨膨脹符合預期這兩個目標嗎？感覺和這個題目沒有任何關系。Output gap會產生不是指的是經濟衰退嗎，為什么不能從C預計的business spending來回答這個題目？
老師，本題最后一題，關于convexity adjust老師說是大的平行移動才調整，非平行移動不是也需要嗎
老師，這個學霸筆記下面方框里回顧KRD的損失比例0,8%和1,8%是怎么算出來的啊？難道不應該是-8/400嘛？
2015年的資產配置答案解析視頻中沒有，內容和外匯有關。是放到外匯里了，還是直接刪掉了
老師，不管是管理single還是multiple liabilities，0息債應該永遠都是最optimal的工具吧？
程寶問答
金程問答
